Сравнение OGVCX с FGMNX
OGVCX (JPMorgan Government Bond Fund Class C) and FGMNX (Fidelity GNMA Fund) are both Government Bonds funds. Over the past 10 years, OGVCX returned 0.30%/yr vs 1.23%/yr for FGMNX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. OGVCX charges 1.39%/yr vs 0.45%/yr for FGMNX.
Доходность
Сравнение доходности OGVCX и FGMNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OGVCX показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у FGMNX с доходностью 1.09%. За последние 10 лет акции OGVCX уступали акциям FGMNX по среднегодовой доходности: 0.30% против 1.23% соответственно.
OGVCX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 2.59%
- 5 лет*
- -0.90%
- 10 лет*
- 0.30%
FGMNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 6.68%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 0.33%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение доходности по годам OGVCX и FGMNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGVCX JPMorgan Government Bond Fund Class C | -0.52% | 5.99% | 0.61% | 3.50% | -12.55% | -3.00% | 5.95% | 5.76% | -0.05% | 1.45% |
FGMNX Fidelity GNMA Fund | 1.09% | 7.89% | 0.43% | 5.46% | -11.52% | -1.03% | 3.74% | 5.72% | 0.62% | 1.74% |
Correlation
The correlation between OGVCX and FGMNX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 1999 г. | 0.80 |
The correlation between OGVCX and FGMNX shifts across timeframes, from 0.80 (all time) to 0.93 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OGVCX vs. FGMNX — Ранг доходности на риск
OGVCX
FGMNX
Сравнение OGVCX c FGMNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Government Bond Fund Class C (OGVCX) и Fidelity GNMA Fund (FGMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OGVCX | FGMNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.32 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 2.64 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 8.51 | -5.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OGVCX | FGMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.76 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.05 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.26 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.04 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок OGVCX и FGMNX
Максимальная просадка OGVCX за все время составила -19.66%, что больше максимальной просадки FGMNX в -16.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGVCX и FGMNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OGVCX | FGMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.66% | -16.84% | -2.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.39% | -2.54% | -0.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.09% | -7.23% | +1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.01% | -16.54% | -1.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.66% | -16.84% | -2.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.96% | -1.09% | -6.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -1.91% | -1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 0.79% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности OGVCX и FGMNX
Текущая волатильность для JPMorgan Government Bond Fund Class C (OGVCX) составляет 1.24%, в то время как у Fidelity GNMA Fund (FGMNX) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что OGVCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OGVCX | FGMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.33% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.65% | 2.67% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.77% | 3.82% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.58% | 6.25% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.57% | 4.67% | -0.10% |
Сравнение комиссий OGVCX и FGMNX
OGVCX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии FGMNX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OGVCX и FGMNX
Дивидендная доходность OGVCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности FGMNX в 3.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGMNX Fidelity GNMA Fund | 3.62% | 3.61% | 3.23% | 3.45% | 1.68% | 0.76% | 1.61% | 2.46% | 2.19% | 2.17% | 2.61% | 2.25% |
OGVCX JPMorgan Government Bond Fund Class C | 2.44% | 2.24% | 2.10% | 1.82% | 1.21% | 0.58% | 0.95% | 1.49% | 1.57% | 1.54% | 1.76% | 2.90% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, OGVCX and FGMNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FGMNX has higher volatility (1.33%) compared to OGVCX (1.24%). In terms of maximum drawdown, OGVCX dropped -19.66% vs FGMNX's -16.84%.
FGMNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OGVCX и FGMNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор