PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OGIIX с CAEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OGIIX с CAEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Opportunities Fund Class R6 (OGIIX) и Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX).

OGIIX управляется Invesco. Фонд был запущен 27 янв. 2012 г.. CAEIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности OGIIX и CAEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Opportunities Fund Class R6 (OGIIX) и Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OGIIX и CAEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OGIIX
Invesco Global Opportunities Fund Class R6		-2.68%7.52%-7.11%17.76%-41.39%0.37%40.35%28.27%-17.93%53.25%
CAEIX
Calvert Global Energy Solutions Fund		4.22%32.61%-7.13%5.67%-17.43%6.73%61.52%33.48%-19.26%29.65%

Доходность по периодам

С начала года, OGIIX показывает доходность -2.68%, что значительно ниже, чем у CAEIX с доходностью 4.22%. За последние 10 лет акции OGIIX уступали акциям CAEIX по среднегодовой доходности: 5.79% против 9.93% соответственно.

OGIIX

1 день
-1.31%
1 месяц
-10.05%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
-3.66%
1 год
12.40%
3 года*
0.87%
5 лет*
-7.77%
10 лет*
5.79%

CAEIX

1 день
-0.48%
1 месяц
-7.32%
С начала года
4.22%
6 месяцев
8.40%
1 год
41.40%
3 года*
7.69%
5 лет*
3.40%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Opportunities Fund Class R6

Calvert Global Energy Solutions Fund

Часто сравнивают с OGIIX:
OGIIX с MISIXOGIIX с FDTRXOGIIX с VGPMXOGIIX с FMIEXOGIIX с GLIFXOGIIX с OPGSXOGIIX с FGIAX
Часто сравнивают с CAEIX:
CAEIX с ETIMXCAEIX с SPYCAEIX с APFDXCAEIX с RPGEXCAEIX с MEGICAEIX с NALFXCAEIX с PORTX

Сравнение комиссий OGIIX и CAEIX

OGIIX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии CAEIX в 0.99%.

CAEIX
Calvert Global Energy Solutions Fund
OGIIX
Invesco Global Opportunities Fund Class R6

Доходность на риск

OGIIX vs. CAEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OGIIX
Ранг доходности на риск OGIIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGIIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGIIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGIIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGIIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGIIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
CAEIX
Ранг доходности на риск CAEIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAEIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAEIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAEIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAEIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAEIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OGIIX c CAEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Opportunities Fund Class R6 (OGIIX) и Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OGIIXCAEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

2.20

-1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

2.90

-1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.40

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

3.39

-3.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.76

14.41

-13.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OGIIX vs. CAEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OGIIX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа CAEIX равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGIIX и CAEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OGIIXCAEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

2.20

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.18

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.51

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.03

+0.31

Корреляция

Корреляция между OGIIX и CAEIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGIIX и CAEIX

Дивидендная доходность OGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности CAEIX в 0.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OGIIX
Invesco Global Opportunities Fund Class R6		0.50%0.49%0.44%0.00%0.00%5.09%8.65%5.99%10.64%2.28%8.22%1.07%
CAEIX
Calvert Global Energy Solutions Fund		0.69%0.72%1.17%1.07%0.86%0.49%0.82%1.23%2.00%1.40%1.79%0.72%

Просадки

Сравнение просадок OGIIX и CAEIX

Максимальная просадка OGIIX за все время составила -54.36%, что меньше максимальной просадки CAEIX в -75.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIIX и CAEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OGIIXCAEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.36%

-75.81%

+21.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-11.07%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.29%

-32.58%

-19.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.36%

-37.54%

-16.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.31%

-13.12%

-28.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.50%

-49.06%

+31.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

2.62%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности OGIIX и CAEIX

Текущая волатильность для Invesco Global Opportunities Fund Class R6 (OGIIX) составляет 6.41%, в то время как у Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что OGIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OGIIXCAEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

6.88%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

12.14%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

18.28%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.53%

19.08%

+3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.47%

19.61%

+2.86%