Сравнение OGIG с SCHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).
OGIG и SCHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OGIG - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O’Shares Global Internet Giants Index. Фонд был запущен 5 июн. 2018 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OGIG и SCHB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OGIG и SCHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGIG O’Shares Global Internet Giants ETF | -22.22% | 14.39% | 25.97% | 50.25% | -50.64% | -9.30% | 107.92% | 36.90% | -24.48% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | -3.28% | 16.94% | 23.93% | 26.16% | -19.46% | 25.84% | 20.76% | 30.79% | -9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, OGIG показывает доходность -22.22%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью -3.28%.
OGIG
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -7.75%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- -5.26%
- 10 лет*
- —
SCHB
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 18.46%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OGIG и SCHB
OGIG берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.
Доходность на риск
OGIG vs. SCHB — Ранг доходности на риск
OGIG
SCHB
Сравнение OGIG c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OGIG | SCHB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | 1.01 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | 1.53 | -1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.23 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 1.55 | -1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 7.26 | -7.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OGIG | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 1.01 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.62 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.78 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между OGIG и SCHB составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OGIG и SCHB
Дивидендная доходность OGIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности SCHB в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGIG O’Shares Global Internet Giants ETF | 0.09% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.17% | 1.11% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.00% | 1.65% | 1.86% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок OGIG и SCHB
Максимальная просадка OGIG за все время составила -66.05%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIG и SCHB.
Загрузка...
Показатели просадок
| OGIG | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.05% | -35.27% | -30.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.23% | -12.22% | -21.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.79% | -25.41% | -37.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.74% | -5.51% | -30.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.57% | -4.15% | -21.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.35% | 2.60% | +9.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности OGIG и SCHB
O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что OGIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OGIG | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.98% | 5.51% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.60% | 9.78% | +6.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.97% | 18.34% | +7.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.49% | 17.25% | +14.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.09% | 18.30% | +12.79% |