Сравнение OGIAX с SIFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).
OGIAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 5 февр. 1998 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности OGIAX и SIFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OGIAX и SIFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGIAX JPMorgan Investor Balanced A | -2.04% | 12.46% | 9.00% | 14.74% | -13.87% | 11.73% | 13.91% | 22.60% | -5.01% | 13.03% |
SIFAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund | 8.96% | 7.82% | 4.08% | -1.74% | 8.48% | 10.83% | -1.59% | 5.68% | -3.64% | -1.96% |
Доходность по периодам
С начала года, OGIAX показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции OGIAX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 7.71% против 3.91% соответственно.
OGIAX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -2.04%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 9.70%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 5.06%
- 10 лет*
- 7.71%
SIFAX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 8.96%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OGIAX и SIFAX
OGIAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SIFAX в 0.90%.
Доходность на риск
OGIAX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск
OGIAX
SIFAX
Сравнение OGIAX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OGIAX | SIFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 2.03 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.86 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.40 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 3.49 | -1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.69 | 8.92 | -2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OGIAX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 2.03 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 1.25 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.76 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.36 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между OGIAX и SIFAX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OGIAX и SIFAX
Дивидендная доходность OGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности SIFAX в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGIAX JPMorgan Investor Balanced A | 5.53% | 5.87% | 5.76% | 3.28% | 6.82% | 5.11% | 5.99% | 11.18% | 7.63% | 6.70% | 3.56% | 4.94% |
SIFAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund | 4.18% | 4.55% | 3.25% | 3.82% | 11.90% | 7.89% | 1.45% | 1.49% | 1.90% | 1.39% | 1.15% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок OGIAX и SIFAX
Максимальная просадка OGIAX за все время составила -29.75%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIAX и SIFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OGIAX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.75% | -23.62% | -6.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.42% | -3.07% | -3.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.78% | -8.32% | -10.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.07% | -14.69% | -6.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -0.35% | -4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -8.65% | +5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 1.25% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности OGIAX и SIFAX
JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что OGIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OGIAX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | 2.04% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.09% | 3.93% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.83% | 5.30% | +3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.92% | 5.50% | +3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.28% | 5.16% | +4.12% |