Сравнение OFVIX с VIHAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund (OFVIX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).
OFVIX управляется O'Shaughnessy Mutual Funds. Фонд был запущен 26 февр. 2016 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности OFVIX и VIHAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OFVIX и VIHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OFVIX O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund | 3.01% | 15.81% | 23.70% | 17.85% | -6.13% | 30.49% | 1.76% | 35.06% | -12.95% | 22.05% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 5.44% | 38.01% | 6.96% | 16.81% | -6.88% | 15.01% | -0.73% | 20.03% | -12.38% | 21.29% |
Доходность по периодам
С начала года, OFVIX показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 5.44%.
OFVIX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- 18.44%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- —
VIHAX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 12.61%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 10.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OFVIX и VIHAX
OFVIX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.
Доходность на риск
OFVIX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск
OFVIX
VIHAX
Сравнение OFVIX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund (OFVIX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OFVIX | VIHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 2.32 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.96 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.47 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 3.01 | -1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | 12.38 | -5.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OFVIX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 2.32 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.91 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.66 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между OFVIX и VIHAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OFVIX и VIHAX
Дивидендная доходность OFVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.98%, что больше доходности VIHAX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OFVIX O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund | 17.98% | 18.53% | 15.22% | 4.10% | 7.88% | 1.81% | 2.15% | 8.09% | 7.74% | 2.40% | 0.00% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 3.62% | 3.69% | 4.85% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 5.63% | 4.28% | 3.16% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок OFVIX и VIHAX
Максимальная просадка OFVIX за все время составила -41.88%, что больше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OFVIX и VIHAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OFVIX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.88% | -38.80% | -3.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -10.66% | -2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.79% | -23.92% | +3.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -6.64% | +2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -6.09% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.59% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности OFVIX и VIHAX
Текущая волатильность для O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund (OFVIX) составляет 3.46%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что OFVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OFVIX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 6.16% | -2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.37% | 9.08% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.97% | 14.29% | +3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 13.69% | +3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.29% | 15.92% | +4.37% |