Сравнение OFVIX с NEIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund (OFVIX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).
OFVIX управляется O'Shaughnessy Mutual Funds. Фонд был запущен 26 февр. 2016 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности OFVIX и NEIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OFVIX и NEIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OFVIX O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund | 3.01% | 15.81% | 23.70% | 17.85% | -6.13% | 30.49% | 1.76% | 35.06% | -12.95% | 22.05% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 5.61% | 18.68% | 13.50% | 6.15% | -5.16% | 23.85% | -5.97% | 23.49% | -9.76% | 18.62% |
Доходность по периодам
С начала года, OFVIX показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%.
OFVIX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- 18.44%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- —
NEIMX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OFVIX и NEIMX
OFVIX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.
Доходность на риск
OFVIX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск
OFVIX
NEIMX
Сравнение OFVIX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund (OFVIX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OFVIX | NEIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.65 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.32 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.38 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 2.49 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | 12.55 | -5.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OFVIX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.65 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.02 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.03 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между OFVIX и NEIMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OFVIX и NEIMX
Дивидендная доходность OFVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.98%, что больше доходности NEIMX в 0.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OFVIX O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund | 17.98% | 18.53% | 15.22% | 4.10% | 7.88% | 1.81% | 2.15% | 8.09% | 7.74% | 2.40% | 0.00% | 0.00% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.72% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок OFVIX и NEIMX
Максимальная просадка OFVIX за все время составила -41.88%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OFVIX и NEIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OFVIX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.88% | -92.94% | +51.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -10.78% | -2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.79% | -92.94% | +72.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -90.08% | +86.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -9.92% | +4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.14% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности OFVIX и NEIMX
Текущая волатильность для O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund (OFVIX) составляет 3.46%, в то время как у Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что OFVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OFVIX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 4.05% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.37% | 8.52% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.97% | 15.65% | +2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 576.30% | -559.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.29% | 407.62% | -387.33% |