Сравнение OFRM с GLD
OFRM (Once Upon A Farm, PBC) is a stock, while GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OFRM и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
OFRM
- 1 день
- -10.18%
- 1 месяц
- -15.79%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
GLD
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -5.04%
- 6 месяцев
- -12.74%
- С начала года
- -7.24%
- 1 год
- 19.20%
- 3 года*
- 26.36%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- 11.27%
- Всё время*
- 10.24%
Сравнение доходности по годам OFRM и GLD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
OFRM Once Upon A Farm, PBC | -22.29% |
GLD SPDR Gold Shares | -16.81% |
Correlation
The correlation between OFRM and GLD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2026 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OFRM vs. GLD — Ранг доходности на риск
OFRM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GLD
Сравнение OFRM c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Once Upon A Farm, PBC (OFRM) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OFRM | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.73 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.71 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OFRM и GLD
Максимальная просадка OFRM за все время составила -44.14%, примерно равная максимальной просадке GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OFRM и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OFRM | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.14% | -45.56% | +1.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.04% | -25.87% | -11.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.40% | -16.19% | -13.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OFRM и GLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OFRM | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.32% | 28.06% | +41.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.32% | 18.42% | +50.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.32% | 16.11% | +53.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OFRM и GLD
Ни OFRM, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
OFRM and GLD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для OFRM и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор