PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OFRM с IAUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности OFRM и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Once Upon A Farm, PBC (OFRM) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


OFRM

1 день
-10.18%
1 месяц
-15.79%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*

IAUM

1 день
-0.18%
1 месяц
-4.97%
6 месяцев
-12.59%
С начала года
-7.12%
1 год
19.59%
3 года*
26.77%
5 лет*
17.21%
10 лет*
Всё время*
17.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OFRM и IAUM


2026 (YTD)
OFRM
Once Upon A Farm, PBC
-22.29%
IAUM
iShares Gold Trust Micro
-16.71%

Correlation

The correlation between OFRM and IAUM is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2026 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Once Upon A Farm, PBC

iShares Gold Trust Micro

Доходность на риск

OFRM vs. IAUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OFRM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OFRM c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Once Upon A Farm, PBC (OFRM) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


OFRMIAUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.75

OFRM vs. IAUM - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OFRM и IAUM

Максимальная просадка OFRM за все время составила -44.14%, что больше максимальной просадки IAUM в -26.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OFRM и IAUM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


OFRMIAUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.14%

-26.31%

-17.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.04%

-25.77%

-11.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.40%

-5.74%

-23.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.24%

Волатильность

Сравнение волатильности OFRM и IAUM


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


OFRMIAUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.32%

27.75%

+41.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.32%

18.26%

+51.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.32%

18.17%

+51.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OFRM и IAUM

Ни OFRM, ни IAUM не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


OFRM and IAUM have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OFRM и IAUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор