Сравнение OFRM с IAUM
OFRM (Once Upon A Farm, PBC) is a stock, while IAUM (iShares Gold Trust Micro) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OFRM и IAUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
OFRM
- 1 день
- -10.18%
- 1 месяц
- -15.79%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
IAUM
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -4.97%
- 6 месяцев
- -12.59%
- С начала года
- -7.12%
- 1 год
- 19.59%
- 3 года*
- 26.77%
- 5 лет*
- 17.21%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.56%
Сравнение доходности по годам OFRM и IAUM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
OFRM Once Upon A Farm, PBC | -22.29% |
IAUM iShares Gold Trust Micro | -16.71% |
Correlation
The correlation between OFRM and IAUM is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2026 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OFRM vs. IAUM — Ранг доходности на риск
OFRM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IAUM
Сравнение OFRM c IAUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Once Upon A Farm, PBC (OFRM) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OFRM | IAUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.75 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OFRM и IAUM
Максимальная просадка OFRM за все время составила -44.14%, что больше максимальной просадки IAUM в -26.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OFRM и IAUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OFRM | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.14% | -26.31% | -17.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.04% | -25.77% | -11.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.40% | -5.74% | -23.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OFRM и IAUM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OFRM | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.32% | 27.75% | +41.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.32% | 18.26% | +51.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.32% | 18.17% | +51.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OFRM и IAUM
Ни OFRM, ни IAUM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
OFRM and IAUM have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для OFRM и IAUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор