Сравнение OFALX с UPDDX
OFALX (Olstein All Cap Value Fund) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OFALX charges 2.15%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности OFALX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
OFALX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 4.48%
- 6 месяцев
- 6.68%
- 1 год
- 15.17%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 8.18%
UPDDX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OFALX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
OFALX Olstein All Cap Value Fund | -0.43% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 3.68% |
Correlation
The correlation between OFALX and UPDDX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OFALX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
OFALX
UPDDX
Сравнение OFALX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Olstein All Cap Value Fund (OFALX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OFALX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.13 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OFALX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 112.11 | -111.65 |
Просадки
Сравнение просадок OFALX и UPDDX
Максимальная просадка OFALX за все время составила -63.49%, что больше максимальной просадки UPDDX в -0.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OFALX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OFALX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.49% | -0.33% | -63.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.08% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | 0.00% | -2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.45% | -0.11% | -10.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OFALX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OFALX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.75% | 21.67% | -7.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.39% | 21.67% | -4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.26% | 21.67% | -0.41% |
Сравнение комиссий OFALX и UPDDX
OFALX берет комиссию в 2.15%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OFALX и UPDDX
Дивидендная доходность OFALX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.19%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OFALX Olstein All Cap Value Fund | 8.19% | 8.56% | 11.24% | 0.13% | 10.61% | 19.70% | 0.18% | 6.55% | 11.05% | 6.08% | 0.22% | 17.34% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OFALX and UPDDX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для OFALX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор