Сравнение OFALX с OFSAX
OFALX (Olstein All Cap Value Fund) and OFSAX (Olstein Strategic Opportunities Fund) are both mutual funds - OFALX is a Large Cap Value Equities fund managed by Olstein, while OFSAX is a Small Cap Value Equities fund managed by Olstein. Over the past 10 years, OFALX returned 8.13%/yr vs 7.50%/yr for OFSAX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. OFALX charges 2.15%/yr vs 1.60%/yr for OFSAX.
Доходность
Сравнение доходности OFALX и OFSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OFALX показывает доходность 3.98%, что значительно ниже, чем у OFSAX с доходностью 10.44%. За последние 10 лет акции OFALX превзошли акции OFSAX по среднегодовой доходности: 8.13% против 7.50% соответственно.
OFALX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- 3.98%
- 6 месяцев
- 6.00%
- 1 год
- 14.68%
- 3 года*
- 9.15%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 8.13%
OFSAX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 5.41%
- С начала года
- 10.44%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 25.10%
- 3 года*
- 8.70%
- 5 лет*
- 0.49%
- 10 лет*
- 7.50%
Сравнение доходности по годам OFALX и OFSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OFALX Olstein All Cap Value Fund | 3.98% | 7.07% | 8.94% | 11.39% | -19.24% | 25.52% | 10.01% | 31.54% | -11.04% | 14.30% |
OFSAX Olstein Strategic Opportunities Fund | 10.44% | 4.93% | 2.99% | 14.28% | -21.36% | 21.82% | 15.82% | 28.61% | -14.06% | 5.88% |
Correlation
The correlation between OFALX and OFSAX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2006 г. | 0.94 |
The correlation between OFALX and OFSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OFALX vs. OFSAX — Ранг доходности на риск
OFALX
OFSAX
Сравнение OFALX c OFSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Olstein All Cap Value Fund (OFALX) и Olstein Strategic Opportunities Fund (OFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OFALX | OFSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.67 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 5.10 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OFALX | OFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.23 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.02 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.31 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.27 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок OFALX и OFSAX
Максимальная просадка OFALX за все время составила -63.49%, примерно равная максимальной просадке OFSAX в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OFALX и OFSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OFALX | OFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.49% | -66.34% | +2.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.08% | -15.17% | +5.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.22% | -28.20% | +7.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.27% | -35.35% | +7.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.26% | -47.25% | +5.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -0.80% | -1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.45% | -13.21% | +2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 4.96% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности OFALX и OFSAX
Текущая волатильность для Olstein All Cap Value Fund (OFALX) составляет 3.18%, в то время как у Olstein Strategic Opportunities Fund (OFSAX) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что OFALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OFALX | OFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 4.90% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | 13.84% | -4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.75% | 20.72% | -6.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.40% | 22.92% | -5.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.26% | 24.30% | -3.04% |
Сравнение комиссий OFALX и OFSAX
OFALX берет комиссию в 2.15%, что несколько больше комиссии OFSAX в 1.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OFALX и OFSAX
Дивидендная доходность OFALX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%, что больше доходности OFSAX в 2.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OFALX Olstein All Cap Value Fund | 8.23% | 8.56% | 11.24% | 0.13% | 10.61% | 19.70% | 0.18% | 6.55% | 11.05% | 6.08% | 0.22% | 17.34% |
OFSAX Olstein Strategic Opportunities Fund | 2.38% | 2.63% | 6.92% | 0.09% | 1.67% | 10.25% | 0.00% | 0.00% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 10.33% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, OFALX and OFSAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
OFSAX has higher volatility (4.90%) compared to OFALX (3.18%). In terms of maximum drawdown, OFALX dropped -63.49% vs OFSAX's -66.34%.
OFSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OFALX и OFSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор