- ISIN
- US56167N6132
- CUSIP
- 56167N613
- Эмитент
- Olstein
- Дата выпуска
- 21 сент. 1995 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OFALX
Olstein All Cap Value Fund (OFALX) прибавил 5.0% с начала года. Текущая цена акции OFALX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OFALX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,141.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Olstein All Cap Value Fund (OFALX) показал доход в 5.04% с начала года и 13.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OFALX составила 8.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Olstein All Cap Value Fund
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 5.04%
- 6 месяцев
- 4.17%
- 1 год
- 13.72%
- 3 года*
- 8.96%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 8.70%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность OFALX по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 сент. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +16.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -21.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении OFALX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 31 дек. 2018 г. с доходностью +21.2%, в то время как худший день был 28 дек. 2018 г. с доходностью -17.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.76% | 2.11% | -7.41% | 4.86% | 1.69% | 0.43% | 5.04% | ||||||
| 2025 | 4.42% | -1.43% | -4.83% | -5.64% | 4.42% | 3.55% | 0.22% | 4.47% | -0.84% | -2.13% | 2.88% | 2.48% | 7.07% |
| 2024 | -0.65% | 3.01% | 5.25% | -5.04% | 1.65% | -1.15% | 5.87% | 1.65% | 1.28% | -0.97% | 4.90% | -6.37% | 8.94% |
| 2023 | 10.45% | -2.68% | -1.74% | 0.34% | -5.13% | 7.99% | 2.23% | -4.74% | -5.14% | -4.52% | 8.20% | 7.49% | 11.39% |
| 2022 | -2.21% | -1.04% | -0.00% | -7.64% | 1.88% | -11.08% | 7.22% | -4.33% | -11.57% | 9.76% | 6.37% | -5.82% | -19.24% |
| 2021 | 2.21% | 7.61% | 5.65% | 3.65% | 1.61% | -0.75% | -0.53% | 2.52% | -3.64% | 2.51% | -3.46% | 6.29% | 25.52% |
Метрики бенчмарка
Olstein All Cap Value Fund has an annualized alpha of 1.57%, beta of 0.94, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 21, 1995.
- This fund captured 108.96% of S&P 500 Index gains and 105.15% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 0.94 and R2 of 0.77, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.57%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.77
- Участие в росте
- 108.96%
- Участие в снижении
- 105.15%
Комиссия
Комиссия OFALX составляет 2.15%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OFALX имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Olstein All Cap Value Fund (OFALX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OFALX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 2.29 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 10.15 | -5.60 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Olstein All Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.53 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.53 | $1.53 | $2.04 | $0.02 | $1.76 | $4.45 | $0.04 | $1.30 | $1.78 | $1.21 | $0.04 | $2.89 |
Дивидендный доход | 8.14% | 8.56% | 11.24% | 0.13% | 10.61% | 19.70% | 0.18% | 6.55% | 11.05% | 6.08% | 0.22% | 17.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Olstein All Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.53 | $1.53 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.04 | $2.04 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.76 | $1.76 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.45 | $4.45 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Olstein All Cap Value Fund показал максимальную просадку в 63.49%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1053 торговые сессии.
Текущая просадка Olstein All Cap Value Fund составляет 1.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -63.49%март 2009 г. | 1y 9mo | 4y 2mo | 5y 11moиюнь 2007 г. - май 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -41.26%март 2020 г. | 2mo 2d | 7mo 22d | 9mo 24dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -41.19%окт. 2002 г. | 5mo 24d | 1y 2mo | 1y 8moапр. 2002 г. - дек. 2003 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -31.71%окт. 1998 г. | 5mo 18d | 3mo | 8mo 18dапр. 1998 г. - янв. 1999 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -31.27%дек. 2018 г. | 11mo 3d | 6mo 28d | 1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г. |
Показатели просадок
| OFALX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.49% | -56.78% | -6.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.08% | -9.10% | -0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.22% | -18.90% | -1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.27% | -25.43% | -2.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.26% | -33.92% | -7.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -3.31% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.43% | -10.71% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 2.05% | +1.17% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OFALX
Добавьте Olstein All Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OFALX