PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Olstein All Cap Value Fund (OFALX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Olstein All Cap Value Fund (OFALX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US56167N6132

CUSIP

56167N613

Эмитент

Olstein

Дата выпуска

21 сент. 1995 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия OFALX составляет 2.15%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Olstein All Cap Value Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Olstein All Cap Value Fund (OFALX) показал доход в -3.48% с начала года и 1.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OFALX составила 5.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

OFALX

С начала года

-3.48%

1 месяц

4.98%

6 месяцев

-9.63%

1 год

1.14%

3 года

1.27%

5 лет

9.77%

10 лет

5.19%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OFALX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.42%-1.43%-4.83%-5.64%4.42%-3.48%
2024-0.65%3.01%5.25%-5.04%1.65%-1.15%5.87%1.65%1.28%-0.97%4.90%-6.37%8.94%
202310.45%-2.68%-1.74%0.34%-5.13%7.99%2.23%-4.74%-5.14%-4.52%8.20%7.49%11.39%
2022-2.21%-1.04%-0.00%-7.64%1.88%-11.08%7.22%-4.33%-11.57%9.76%6.37%-5.82%-19.24%
20212.21%7.61%5.65%3.64%1.61%-0.75%-0.53%2.52%-3.64%2.51%-3.46%6.29%25.52%
2020-4.30%-9.30%-21.14%12.92%6.02%1.97%3.57%6.48%-1.81%0.17%16.06%4.57%10.01%
20199.20%3.19%-0.83%4.67%-7.71%8.41%1.75%-4.44%3.39%1.59%3.85%2.42%27.14%
20185.11%-3.34%-2.56%-0.66%0.87%-0.05%3.59%1.61%0.19%-8.15%3.81%-10.77%-11.03%
20171.89%2.81%0.15%0.93%-0.25%1.63%0.45%-2.00%1.84%1.55%2.71%1.83%14.30%
2016-6.66%1.42%7.99%-0.18%0.59%-2.34%5.63%0.79%-0.00%-2.19%6.73%0.11%11.52%
2015-2.70%5.73%-1.04%-0.05%0.50%-2.73%-1.03%-6.28%-4.89%7.26%-0.10%-3.90%-9.62%
2014-4.39%3.92%1.97%-1.20%1.80%2.80%-1.21%4.14%-2.40%4.27%4.14%0.70%15.02%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг OFALX составляет 17, что хуже, чем результаты 83% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности OFALX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OFALX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OFALX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OFALX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OFALX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OFALX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Olstein All Cap Value Fund (OFALX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Olstein All Cap Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.15
  • За 5 лет: 0.53
  • За 10 лет: 0.26
  • За всё время: 0.46

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Olstein All Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.04 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.04$2.04$0.02$1.76$4.45$0.04$0.65$1.78$1.21$0.04$2.89$0.25

Дивидендный доход

11.64%11.24%0.12%10.62%19.70%0.18%3.28%11.05%6.08%0.22%17.34%1.16%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Olstein All Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.04$2.04
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.76$1.76
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.45$4.45
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.65$0.65
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.78$1.78
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.21$1.21
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.89$2.89
2014$0.25$0.25

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Olstein All Cap Value Fund показал максимальную просадку в 63.49%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1052 торговые сессии.

Текущая просадка Olstein All Cap Value Fund составляет 9.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63.49%5 июн. 2007 г.4429 мар. 2009 г.105214 мая 2013 г.1494
-41.26%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.16210 нояб. 2020 г.206
-41.19%18 апр. 2002 г.1219 окт. 2002 г.30730 дек. 2003 г.428
-31.71%23 апр. 1998 г.1218 окт. 1998 г.646 янв. 1999 г.185
-28.27%12 янв. 2022 г.18130 сент. 2022 г.5286 нояб. 2024 г.709
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...