Сравнение OEPIX с VGELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oil Equipment & Services UltraSector ProFund (OEPIX) и Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX).
OEPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 4 июн. 2006 г.. VGELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности OEPIX и VGELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OEPIX и VGELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEPIX Oil Equipment & Services UltraSector ProFund | 67.38% | -1.85% | -15.41% | -3.76% | 88.50% | 14.90% | -91.88% | -4.45% | -58.58% | -22.70% |
VGELX Vanguard Energy Fund Admiral Shares | 24.12% | 20.76% | 30.46% | 8.87% | 23.70% | 27.80% | -30.80% | 13.32% | -17.12% | 3.31% |
Доходность по периодам
С начала года, OEPIX показывает доходность 67.38%, что значительно выше, чем у VGELX с доходностью 24.12%. За последние 10 лет акции OEPIX уступали акциям VGELX по среднегодовой доходности: -20.13% против 10.96% соответственно.
OEPIX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 4.15%
- С начала года
- 67.38%
- 6 месяцев
- 92.98%
- 1 год
- 88.79%
- 3 года*
- 16.24%
- 5 лет*
- 16.69%
- 10 лет*
- -20.13%
VGELX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 24.12%
- 6 месяцев
- 28.52%
- 1 год
- 35.55%
- 3 года*
- 29.14%
- 5 лет*
- 24.56%
- 10 лет*
- 10.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OEPIX и VGELX
OEPIX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии VGELX в 0.33%.
Доходность на риск
OEPIX vs. VGELX — Ранг доходности на риск
OEPIX
VGELX
Сравнение OEPIX c VGELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oil Equipment & Services UltraSector ProFund (OEPIX) и Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OEPIX | VGELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 2.45 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 3.05 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.48 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 3.02 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | 14.72 | -8.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OEPIX | VGELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 2.45 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 1.32 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.30 | 0.47 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 0.36 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между OEPIX и VGELX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OEPIX и VGELX
Дивидендная доходность OEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности VGELX в 6.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEPIX Oil Equipment & Services UltraSector ProFund | 0.52% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 0.00% | 2.56% | 2.36% | 0.05% | 0.00% |
VGELX Vanguard Energy Fund Admiral Shares | 6.96% | 4.79% | 34.15% | 6.91% | 4.71% | 3.70% | 4.54% | 3.38% | 3.07% | 3.05% | 1.91% | 2.70% |
Просадки
Сравнение просадок OEPIX и VGELX
Максимальная просадка OEPIX за все время составила -99.30%, что больше максимальной просадки VGELX в -65.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEPIX и VGELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OEPIX | VGELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.30% | -65.22% | -34.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.36% | -12.30% | -27.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.50% | -19.72% | -45.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.79% | -61.13% | -36.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.83% | 0.00% | -97.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.84% | -19.26% | -52.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.28% | 2.52% | +12.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности OEPIX и VGELX
Oil Equipment & Services UltraSector ProFund (OEPIX) имеет более высокую волатильность в 11.62% по сравнению с Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что OEPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OEPIX | VGELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.62% | 3.79% | +7.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.02% | 8.54% | +24.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.04% | 14.77% | +45.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.70% | 18.65% | +39.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.60% | 23.27% | +43.33% |