Сравнение OEPIX с APWEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oil Equipment & Services UltraSector ProFund (OEPIX) и Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX).
OEPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 4 июн. 2006 г.. APWEX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 3 февр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности OEPIX и APWEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OEPIX и APWEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEPIX Oil Equipment & Services UltraSector ProFund | 67.38% | -1.85% | -15.41% | -3.76% | 88.50% | 14.90% | -91.88% | -4.45% | -58.58% | -22.70% |
APWEX Cavanal Hill World Energy Fund | 28.59% | 21.38% | 13.22% | 4.57% | 32.44% | 36.63% | -0.00% | 8.29% | -24.50% | -1.94% |
Доходность по периодам
С начала года, OEPIX показывает доходность 67.38%, что значительно выше, чем у APWEX с доходностью 28.59%. За последние 10 лет акции OEPIX уступали акциям APWEX по среднегодовой доходности: -20.13% против 12.53% соответственно.
OEPIX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 4.15%
- С начала года
- 67.38%
- 6 месяцев
- 92.98%
- 1 год
- 88.79%
- 3 года*
- 16.24%
- 5 лет*
- 16.69%
- 10 лет*
- -20.13%
APWEX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 28.59%
- 6 месяцев
- 25.56%
- 1 год
- 55.20%
- 3 года*
- 24.08%
- 5 лет*
- 21.77%
- 10 лет*
- 12.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OEPIX и APWEX
OEPIX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии APWEX в 1.15%.
Доходность на риск
OEPIX vs. APWEX — Ранг доходности на риск
OEPIX
APWEX
Сравнение OEPIX c APWEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oil Equipment & Services UltraSector ProFund (OEPIX) и Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OEPIX | APWEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 2.51 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 2.97 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.47 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 3.66 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | 16.57 | -10.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OEPIX | APWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 2.51 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.84 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.30 | 0.49 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 0.34 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между OEPIX и APWEX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OEPIX и APWEX
Дивидендная доходность OEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности APWEX в 0.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEPIX Oil Equipment & Services UltraSector ProFund | 0.52% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 0.00% | 2.56% | 2.36% | 0.05% | 0.00% |
APWEX Cavanal Hill World Energy Fund | 0.31% | 0.47% | 1.80% | 1.54% | 1.95% | 1.44% | 1.54% | 2.57% | 1.26% | 0.43% | 0.97% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок OEPIX и APWEX
Максимальная просадка OEPIX за все время составила -99.30%, что больше максимальной просадки APWEX в -61.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEPIX и APWEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OEPIX | APWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.30% | -61.57% | -37.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.36% | -15.41% | -23.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.50% | -25.75% | -39.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.79% | -57.43% | -40.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.83% | -1.45% | -96.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.84% | -17.27% | -54.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.28% | 3.40% | +11.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности OEPIX и APWEX
Oil Equipment & Services UltraSector ProFund (OEPIX) имеет более высокую волатильность в 11.62% по сравнению с Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что OEPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OEPIX | APWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.62% | 5.41% | +6.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.02% | 13.43% | +19.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.04% | 22.79% | +37.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.70% | 26.01% | +31.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.60% | 25.83% | +40.77% |