PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OEGYX с SGIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OEGYX с SGIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX) и First Eagle Global Fund Class I (SGIIX).

OEGYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 нояб. 2000 г.. SGIIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности OEGYX и SGIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX) и First Eagle Global Fund Class I (SGIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OEGYX и SGIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OEGYX
Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund		5.36%5.08%24.38%13.24%-30.92%18.76%40.53%39.33%-6.50%28.34%
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		1.79%31.94%12.03%13.04%-6.23%12.49%8.63%20.47%-8.20%13.78%

Доходность по периодам

С начала года, OEGYX показывает доходность 5.36%, что значительно выше, чем у SGIIX с доходностью 1.79%. За последние 10 лет акции OEGYX превзошли акции SGIIX по среднегодовой доходности: 12.15% против 10.18% соответственно.

OEGYX

1 день
4.31%
1 месяц
-6.08%
С начала года
5.36%
6 месяцев
3.69%
1 год
25.10%
3 года*
14.00%
5 лет*
4.38%
10 лет*
12.15%

SGIIX

1 день
2.23%
1 месяц
-7.72%
С начала года
1.79%
6 месяцев
7.16%
1 год
25.36%
3 года*
17.07%
5 лет*
11.22%
10 лет*
10.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund

First Eagle Global Fund Class I

Часто сравнивают с OEGYX:
OEGYX с QQQOEGYX с BRMKXOEGYX с IMIDXOEGYX с BQMGXOEGYX с FMDGXOEGYX с VXFOEGYX с IMCB
Часто сравнивают с SGIIX:
SGIIX с SPYSGIIX с SGOIXSGIIX с FEGIXSGIIX с VOOSGIIX с VWNFXSGIIX с WAEMXSGIIX с QQQ

Сравнение комиссий OEGYX и SGIIX

OEGYX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии SGIIX в 0.86%.

SGIIX
First Eagle Global Fund Class I
OEGYX
Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

OEGYX vs. SGIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OEGYX
Ранг доходности на риск OEGYX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OEGYX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEGYX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEGYX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEGYX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEGYX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SGIIX
Ранг доходности на риск SGIIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGIIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGIIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGIIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGIIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGIIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OEGYX c SGIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX) и First Eagle Global Fund Class I (SGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OEGYXSGIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.89

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.55

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.38

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

2.44

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.22

10.05

-2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OEGYX vs. SGIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OEGYX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа SGIIX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OEGYX и SGIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OEGYXSGIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.89

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.95

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.82

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.91

-0.54

Корреляция

Корреляция между OEGYX и SGIIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OEGYX и SGIIX

Дивидендная доходность OEGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что меньше доходности SGIIX в 9.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OEGYX
Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund		7.07%7.45%4.13%0.00%0.00%16.02%3.08%3.85%9.31%8.34%0.81%3.88%
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		9.44%9.61%5.68%3.74%4.41%6.49%2.61%5.72%6.66%4.50%4.96%1.43%

Просадки

Сравнение просадок OEGYX и SGIIX

Максимальная просадка OEGYX за все время составила -53.44%, что больше максимальной просадки SGIIX в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEGYX и SGIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OEGYXSGIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.44%

-37.03%

-16.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.88%

-10.52%

-2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.25%

-19.42%

-19.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.25%

-27.64%

-11.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-8.39%

+2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.58%

-3.71%

-8.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.56%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности OEGYX и SGIIX

Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что OEGYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OEGYXSGIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.11%

5.42%

+4.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.55%

9.10%

+7.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.88%

13.54%

+10.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.00%

11.90%

+10.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.89%

12.46%

+9.43%