PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OEGYX с MMGPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OEGYX с MMGPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX).

OEGYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 нояб. 2000 г.. MMGPX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности OEGYX и MMGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OEGYX и MMGPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OEGYX
Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund		5.36%5.08%24.38%13.24%-30.92%18.76%40.53%39.33%-6.50%22.43%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		-11.10%12.58%41.83%44.34%-81.34%-11.55%152.67%40.20%10.89%28.18%

Доходность по периодам

С начала года, OEGYX показывает доходность 5.36%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью -11.10%.

OEGYX

1 день
4.31%
1 месяц
-6.08%
С начала года
5.36%
6 месяцев
3.69%
1 год
25.10%
3 года*
14.00%
5 лет*
4.38%
10 лет*
12.15%

MMGPX

1 день
4.51%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-11.10%
6 месяцев
-20.66%
1 год
6.81%
3 года*
20.87%
5 лет*
-19.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Часто сравнивают с OEGYX:
OEGYX с QQQOEGYX с BRMKXOEGYX с IMIDXOEGYX с BQMGXOEGYX с FMDGXOEGYX с VXFOEGYX с IMCB
Часто сравнивают с MMGPX:
MMGPX с VIGIXMMGPX с FMDGXMMGPX с TAAGXMMGPX с HLGEXMMGPX с FRSGXMMGPX с BMDSXMMGPX с MACGX

Сравнение комиссий OEGYX и MMGPX

OEGYX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.

OEGYX
Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio

Доходность на риск

OEGYX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OEGYX
Ранг доходности на риск OEGYX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OEGYX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEGYX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEGYX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEGYX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEGYX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
MMGPX
Ранг доходности на риск MMGPX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGPX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGPX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGPX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGPX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGPX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OEGYX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OEGYXMMGPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.27

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

0.62

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.08

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

0.28

+1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.22

0.70

+6.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OEGYX vs. MMGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OEGYX на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа MMGPX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OEGYX и MMGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OEGYXMMGPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.27

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

-0.43

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.15

+0.21

Корреляция

Корреляция между OEGYX и MMGPX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OEGYX и MMGPX

Дивидендная доходность OEGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности MMGPX в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OEGYX
Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund		7.07%7.45%4.13%0.00%0.00%16.02%3.08%3.85%9.31%8.34%0.81%3.88%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		0.48%0.43%0.00%0.00%0.00%64.53%7.93%15.63%28.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OEGYX и MMGPX

Максимальная просадка OEGYX за все время составила -53.44%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -87.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEGYX и MMGPX.

Загрузка...

Показатели просадок

OEGYXMMGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.44%

-87.45%

+34.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.88%

-27.79%

+14.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.25%

-86.09%

+46.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-72.93%

+66.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.58%

-38.71%

+26.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

11.21%

-7.89%

Волатильность

Сравнение волатильности OEGYX и MMGPX

Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) с волатильностью 9.28%. Это указывает на то, что OEGYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OEGYXMMGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.11%

9.28%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.55%

21.94%

-5.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.88%

32.15%

-8.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.00%

45.74%

-23.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.89%

39.05%

-17.16%