PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OEF с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OEF с SLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OEF (iShares S&P 100 ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - OEF is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Index, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, OEF returned 16.70%/yr vs 15.63%/yr for SLV. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. OEF charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for SLV.

Доходность

Сравнение доходности OEF и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 100 ETF (OEF) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OEF показывает доходность 9.86%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью 3.97%. За последние 10 лет акции OEF превзошли акции SLV по среднегодовой доходности: 16.70% против 15.63% соответственно.

OEF

1 день
0.32%
1 месяц
4.92%
С начала года
9.86%
6 месяцев
9.63%
1 год
29.74%
3 года*
24.73%
5 лет*
15.77%
10 лет*
16.70%

SLV

1 день
1.16%
1 месяц
1.62%
С начала года
3.97%
6 месяцев
29.40%
1 год
113.72%
3 года*
45.73%
5 лет*
21.04%
10 лет*
15.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OEF и SLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OEF
iShares S&P 100 ETF		9.86%19.80%30.74%32.71%-21.03%29.18%21.21%31.87%-4.16%21.82%
SLV
iShares Silver Trust		3.97%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%

Correlation

The correlation between OEF and SLV is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2006 г.

0.19

Сравнение распределения секторов OEF и SLV

Секторы
OEF
SLV

Технологии

41.0%

-

Коммуникационные услуги

14.5%

-

Финансовые услуги

10.7%

-

Потребительский циклический сектор

10.5%

-

Здравоохранение

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

5.4%

-

Промышленность

5.3%

-

Энергетика

2.6%

-

Коммунальные услуги

0.9%

-

Сырьевые материалы

0.5%
100.0%

Недвижимость

0.3%

-

Технологии

OEF
41.0%
SLV

-

Коммуникационные услуги

OEF
14.5%
SLV

-

Финансовые услуги

OEF
10.7%
SLV

-

Потребительский циклический сектор

OEF
10.5%
SLV

-

Здравоохранение

OEF
8.3%
SLV

-

Потребительский защитный сектор

OEF
5.4%
SLV

-

Промышленность

OEF
5.3%
SLV

-

Энергетика

OEF
2.6%
SLV

-

Коммунальные услуги

OEF
0.9%
SLV

-

Сырьевые материалы

OEF
0.5%
SLV
100.0%

Недвижимость

OEF
0.3%
SLV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 100 ETF

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с OEF:
OEF с SPYOEF с VOOOEF с QQQOEF с IOOOEF с SCHGOEF с SCHDOEF с IWFV.L
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ

Доходность на риск

OEF vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OEF
Ранг доходности на риск OEF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OEF: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEF: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OEF c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 100 ETF (OEF) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OEFSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
1.94

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
2.10

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.36

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

2.69

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.37

5.76

+5.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OEF vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OEF на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLV равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OEF и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OEFSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.94

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.58

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.49

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.25

+0.20

Просадки

Сравнение просадок OEF и SLV

Максимальная просадка OEF за все время составила -54.11%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEF и SLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OEFSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.11%

-76.28%

+22.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-42.45%

+31.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.80%

-42.45%

+22.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.47%

-42.45%

+15.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.44%

-42.81%

+11.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-36.57%

+35.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.76%

-44.67%

+32.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

19.81%

-17.19%

Волатильность

Сравнение волатильности OEF и SLV

Текущая волатильность для iShares S&P 100 ETF (OEF) составляет 3.09%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.34%. Это указывает на то, что OEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OEFSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

16.34%

-13.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

58.31%

-48.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.72%

58.90%

-46.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

36.15%

-18.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

31.83%

-13.39%

Сравнение комиссий OEF и SLV

OEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OEF и SLV

Дивидендная доходность OEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OEF
iShares S&P 100 ETF		0.83%0.81%1.03%1.19%1.55%1.06%1.43%1.87%2.09%1.81%2.07%2.11%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OEF and SLV have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (16.34%) compared to OEF (3.09%). In terms of maximum drawdown, OEF dropped -54.11% vs SLV's -76.28%.

On 10-year performance, OEF leads with 16.70% vs 15.63% for SLV. On fees, OEF is cheaper at 0.20% per year. On volatility, OEF has been the lower-risk option at 3.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, OEF has performed better with a 16.70% return vs 15.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OEF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.

OEF has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.00% for SLV.

OEF is categorized as Large Cap Blend Equities, while SLV is Silver. OEF tracks S&P 100 Index, while SLV tracks LBMA Silver Price. Their fees differ too: 0.20% for OEF and 0.50% for SLV.

OEF currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OEF и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор