PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ODVYX с VEMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ODVYX с VEMAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ODVYX (Invesco Developing Markets Fund Class Y) and VEMAX (Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, ODVYX returned 7.89%/yr vs 8.78%/yr for VEMAX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ODVYX charges 1.05%/yr vs 0.14%/yr for VEMAX.

Доходность

Сравнение доходности ODVYX и VEMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Developing Markets Fund Class Y (ODVYX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ODVYX показывает доходность 20.71%, что значительно выше, чем у VEMAX с доходностью 12.42%. За последние 10 лет акции ODVYX уступали акциям VEMAX по среднегодовой доходности: 7.89% против 8.78% соответственно.

ODVYX

1 день
-1.30%
1 месяц
3.68%
С начала года
20.71%
6 месяцев
22.60%
1 год
43.17%
3 года*
15.68%
5 лет*
1.92%
10 лет*
7.89%

VEMAX

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.24%
С начала года
12.42%
6 месяцев
13.37%
1 год
29.21%
3 года*
18.09%
5 лет*
5.17%
10 лет*
8.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ODVYX и VEMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ODVYX
Invesco Developing Markets Fund Class Y		20.71%28.63%-1.12%11.40%-24.97%-7.29%17.50%24.35%-11.93%35.10%
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		12.42%24.76%11.34%8.82%-17.79%0.85%15.24%20.29%-14.59%31.37%

Correlation

The correlation between ODVYX and VEMAX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2006 г.

0.94

The correlation between ODVYX and VEMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Developing Markets Fund Class Y

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с ODVYX:
ODVYX с DEMCXODVYX с RNPEXODVYX с FEDTXODVYX с FEMSXODVYX с EMFODVYX с VAFAXODVYX с DODFX
Часто сравнивают с VEMAX:
VEMAX с VWOVEMAX с VTMGXVEMAX с VFIAXVEMAX с FPADXVEMAX с FEMKXVEMAX с FSPSXVEMAX с VINEX

Доходность на риск

ODVYX vs. VEMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ODVYX
Ранг доходности на риск ODVYX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ODVYX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODVYX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODVYX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODVYX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODVYX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VEMAX
Ранг доходности на риск VEMAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMAX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMAX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ODVYX c VEMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Developing Markets Fund Class Y (ODVYX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ODVYXVEMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
2.08

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
2.90

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.38

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

2.71

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.57

10.09

+4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ODVYX vs. VEMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ODVYX на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEMAX равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ODVYX и VEMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ODVYXVEMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

2.08

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.34

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.54

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.29

+0.09

Просадки

Сравнение просадок ODVYX и VEMAX

Максимальная просадка ODVYX за все время составила -61.49%, что меньше максимальной просадки VEMAX в -66.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODVYX и VEMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ODVYXVEMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.49%

-66.45%

+4.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-11.05%

-1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.17%

-15.78%

-2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.82%

-32.55%

-12.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.02%

-36.11%

-9.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-1.36%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-16.12%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.96%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ODVYX и VEMAX

Invesco Developing Markets Fund Class Y (ODVYX) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что ODVYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ODVYXVEMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

5.18%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.94%

11.87%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.82%

14.37%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.82%

15.38%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.90%

16.46%

+1.44%

Сравнение комиссий ODVYX и VEMAX

ODVYX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VEMAX в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ODVYX и VEMAX

Дивидендная доходность ODVYX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.71%, что больше доходности VEMAX в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ODVYX
Invesco Developing Markets Fund Class Y		35.71%43.10%0.26%0.81%0.94%5.40%0.22%2.43%0.62%0.57%0.52%0.75%
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		2.37%2.74%3.13%3.47%4.05%2.57%1.87%3.20%2.85%2.31%2.51%3.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ODVYX and VEMAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ODVYX has higher volatility (7.01%) compared to VEMAX (5.18%). In terms of maximum drawdown, ODVYX dropped -61.49% vs VEMAX's -66.45%.

ODVYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ODVYX и VEMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор