PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ODVYX с RNPEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ODVYX с RNPEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ODVYX (Invesco Developing Markets Fund Class Y) and RNPEX (American Funds New Perspective Fund Class R4) are both mutual funds - ODVYX is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Invesco, while RNPEX is a Global Equities fund actively managed by American Funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, ODVYX returned 8.13%/yr vs 13.37%/yr for RNPEX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ODVYX charges 1.05%/yr vs 0.75%/yr for RNPEX.

Доходность

Сравнение доходности ODVYX и RNPEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Developing Markets Fund Class Y (ODVYX) и American Funds New Perspective Fund Class R4 (RNPEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ODVYX показывает доходность 22.29%, что значительно выше, чем у RNPEX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции ODVYX уступали акциям RNPEX по среднегодовой доходности: 8.13% против 13.37% соответственно.

ODVYX

1 день
-1.30%
1 месяц
8.51%
С начала года
22.29%
6 месяцев
24.49%
1 год
45.75%
3 года*
16.02%
5 лет*
2.19%
10 лет*
8.13%

RNPEX

1 день
-0.58%
1 месяц
4.08%
С начала года
6.72%
6 месяцев
7.62%
1 год
19.13%
3 года*
18.35%
5 лет*
8.56%
10 лет*
13.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ODVYX и RNPEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ODVYX
Invesco Developing Markets Fund Class Y		22.29%28.63%-1.12%11.40%-24.97%-7.29%17.50%24.35%-11.93%35.10%
RNPEX
American Funds New Perspective Fund Class R4		6.72%21.28%16.71%24.62%-25.94%17.60%33.40%30.05%-6.03%28.84%

Correlation

The correlation between ODVYX and RNPEX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2005 г.

0.81

The correlation between ODVYX and RNPEX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Developing Markets Fund Class Y

American Funds New Perspective Fund Class R4

Часто сравнивают с ODVYX:
ODVYX с DEMCXODVYX с FEDTXODVYX с FEMSXODVYX с EMFODVYX с VAFAXODVYX с DODFXODVYX с FIQGX
Часто сравнивают с RNPEX:
RNPEX с VFAIXRNPEX с AMECXRNPEX с ACSTXRNPEX с EPGAXRNPEX с RERGXRNPEX с GCCHXRNPEX с DODFX

Доходность на риск

ODVYX vs. RNPEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ODVYX
Ранг доходности на риск ODVYX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ODVYX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODVYX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODVYX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODVYX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODVYX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
RNPEX
Ранг доходности на риск RNPEX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNPEX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNPEX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNPEX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNPEX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNPEX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ODVYX c RNPEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Developing Markets Fund Class Y (ODVYX) и American Funds New Perspective Fund Class R4 (RNPEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ODVYXRNPEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
1.48

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
2.14

+1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.27

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

1.73

+2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.65

7.29

+8.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ODVYX vs. RNPEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ODVYX на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа RNPEX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ODVYX и RNPEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ODVYXRNPEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

1.48

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.50

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.75

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.56

-0.17

Просадки

Сравнение просадок ODVYX и RNPEX

Максимальная просадка ODVYX за все время составила -61.49%, что больше максимальной просадки RNPEX в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODVYX и RNPEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ODVYXRNPEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.49%

-52.36%

-9.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-11.48%

-0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.17%

-17.92%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.88%

-34.46%

-10.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.02%

-34.46%

-11.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-0.58%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.54%

-7.97%

-6.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.72%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ODVYX и RNPEX

Invesco Developing Markets Fund Class Y (ODVYX) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с American Funds New Perspective Fund Class R4 (RNPEX) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что ODVYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNPEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ODVYXRNPEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

3.98%

+2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

10.77%

+3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

13.39%

+3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.81%

17.20%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.89%

17.84%

+0.05%

Сравнение комиссий ODVYX и RNPEX

ODVYX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии RNPEX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ODVYX и RNPEX

Дивидендная доходность ODVYX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.25%, что больше доходности RNPEX в 6.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ODVYX
Invesco Developing Markets Fund Class Y		35.25%43.10%0.26%0.81%0.94%5.40%0.22%2.43%0.62%0.57%0.52%0.75%
RNPEX
American Funds New Perspective Fund Class R4		6.24%6.66%5.20%5.44%4.18%7.08%4.18%3.69%7.63%5.54%3.89%6.17%

Часто задаваемые вопросы

ODVYX and RNPEX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ODVYX has higher volatility (6.87%) compared to RNPEX (3.98%). In terms of maximum drawdown, ODVYX dropped -61.49% vs RNPEX's -52.36%.

ODVYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ODVYX и RNPEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор