Сравнение ODTE с IVVW
ODTE (VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. ODTE is actively managed, while IVVW is passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ODTE charges 0.76%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности ODTE и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ODTE
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- 4.99%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ODTE и IVVW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ODTE VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF | 9.10% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 4.47% |
Correlation
The correlation between ODTE and IVVW is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ODTE vs. IVVW — Ранг доходности на риск
ODTE
IVVW
Сравнение ODTE c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF (ODTE) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ODTE | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.46 | 1.01 | +3.45 |
Просадки
Сравнение просадок ODTE и IVVW
Максимальная просадка ODTE за все время составила -3.86%, что меньше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODTE и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ODTE | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.86% | -16.79% | +12.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.86% | -1.56% | -2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -1.75% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ODTE и IVVW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ODTE | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.67% | 7.57% | +7.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.67% | 12.68% | +1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.67% | 12.68% | +1.99% |
Сравнение комиссий ODTE и IVVW
ODTE берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODTE и IVVW
Дивидендная доходность ODTE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности IVVW в 19.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.96% | 18.55% | 13.72% |
ODTE VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF | 2.19% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ODTE and IVVW have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.76% for ODTE.
IVVW has the higher dividend yield at 19.96%, compared with 2.19% for ODTE.
They also come from different issuers: VegaShares and iShares. Their fees differ too: 0.76% for ODTE and 0.25% for IVVW.
Подберите оптимальное распределение для ODTE и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор