Сравнение ODTE с BUYW
ODTE (VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF) and BUYW (Main Buywrite ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. ODTE charges 0.76%/yr vs 1.29%/yr for BUYW.
Доходность
Сравнение доходности ODTE и BUYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ODTE
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -2.97%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUYW
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.34%
- 6 месяцев
- 4.42%
- С начала года
- 4.42%
- 1 год
- 9.20%
- 3 года*
- 8.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ODTE и BUYW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ODTE VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF | 11.25% |
BUYW Main Buywrite ETF | 4.39% |
Correlation
The correlation between ODTE and BUYW is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ODTE vs. BUYW — Ранг доходности на риск
ODTE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BUYW
Сравнение ODTE c BUYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF (ODTE) и Main Buywrite ETF (BUYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ODTE | BUYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.01 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ODTE и BUYW
Максимальная просадка ODTE за все время составила -4.67%, что меньше максимальной просадки BUYW в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODTE и BUYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ODTE | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.67% | -9.36% | +4.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | 0.00% | -2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.06% | -0.60% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ODTE и BUYW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ODTE | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.51% | 4.85% | +10.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.51% | 8.41% | +7.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 8.41% | +7.10% |
Сравнение комиссий ODTE и BUYW
ODTE берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии BUYW в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODTE и BUYW
Дивидендная доходность ODTE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности BUYW в 5.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUYW Main Buywrite ETF | 5.90% | 5.89% | 5.93% | 5.95% | 0.50% |
ODTE VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF | 3.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ODTE and BUYW have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ODTE is cheaper at 0.76% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ODTE is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 1.29% for BUYW.
BUYW has the higher dividend yield at 5.90%, compared with 3.27% for ODTE.
They also come from different issuers: VegaShares and Main Funds. Their fees differ too: 0.76% for ODTE and 1.29% for BUYW.
Подберите оптимальное распределение для ODTE и BUYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор