PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ODMAX с LZEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ODMAX с LZEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Developing Markets Fund (ODMAX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX).

ODMAX управляется Invesco. Фонд был запущен 17 нояб. 1996 г.. LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности ODMAX и LZEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Developing Markets Fund (ODMAX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ODMAX и LZEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ODMAX
Invesco Developing Markets Fund		2.97%28.34%-1.39%11.17%-25.16%-7.54%17.22%24.02%-12.14%34.77%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		6.61%41.35%7.60%22.44%-14.86%5.37%-0.07%18.06%-18.11%28.02%

Доходность по периодам

С начала года, ODMAX показывает доходность 2.97%, что значительно ниже, чем у LZEMX с доходностью 6.61%. За последние 10 лет акции ODMAX уступали акциям LZEMX по среднегодовой доходности: 6.05% против 9.39% соответственно.

ODMAX

1 день
3.00%
1 месяц
-8.13%
С начала года
2.97%
6 месяцев
7.26%
1 год
28.57%
3 года*
9.19%
5 лет*
-0.46%
10 лет*
6.05%

LZEMX

1 день
1.54%
1 месяц
-7.29%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.90%
1 год
40.50%
3 года*
22.54%
5 лет*
11.01%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Developing Markets Fund

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Часто сравнивают с ODMAX:
ODMAX с VOOODMAX с CAIBXODMAX с VTIODMAX с IEFAODMAX с EISMXODMAX с FSPSXODMAX с ICOW
Часто сравнивают с LZEMX:
LZEMX с GQGIXLZEMX с FCNTXLZEMX с FOSFXLZEMX с FSPSXLZEMX с EEMLZEMX с DEMIXLZEMX с SCHE

Сравнение комиссий ODMAX и LZEMX

ODMAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии LZEMX в 1.06%.

ODMAX
Invesco Developing Markets Fund
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Доходность на риск

ODMAX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ODMAX
Ранг доходности на риск ODMAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ODMAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODMAX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODMAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODMAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODMAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ODMAX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Developing Markets Fund (ODMAX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ODMAXLZEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

2.95

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

3.72

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.57

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

3.86

-1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.51

14.21

-5.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ODMAX vs. LZEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ODMAX на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа LZEMX равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ODMAX и LZEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ODMAXLZEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.95

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.78

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.58

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.39

+0.12

Корреляция

Корреляция между ODMAX и LZEMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ODMAX и LZEMX

Дивидендная доходность ODMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 40.35%, что больше доходности LZEMX в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ODMAX
Invesco Developing Markets Fund		40.35%41.55%0.01%0.53%0.57%5.01%0.00%2.12%0.28%0.30%0.23%0.43%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		1.92%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%

Просадки

Сравнение просадок ODMAX и LZEMX

Максимальная просадка ODMAX за все время составила -61.63%, примерно равная максимальной просадке LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODMAX и LZEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

ODMAXLZEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.63%

-60.08%

-1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-10.42%

-1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.46%

-30.55%

-14.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.23%

-44.08%

-2.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.44%

-9.04%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.66%

-16.71%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.89%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ODMAX и LZEMX

Invesco Developing Markets Fund (ODMAX) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что ODMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ODMAXLZEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

6.23%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.92%

9.72%

+3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.52%

14.30%

+3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

14.11%

+3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.74%

16.34%

+1.40%