PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ODMAX с IVNQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ODMAX с IVNQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Developing Markets Fund (ODMAX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX).

ODMAX управляется Invesco. Фонд был запущен 17 нояб. 1996 г.. IVNQX управляется Invesco. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ODMAX и IVNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Developing Markets Fund (ODMAX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ODMAX и IVNQX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ODMAX
Invesco Developing Markets Fund		2.97%28.34%-1.39%11.17%-25.16%-7.54%16.35%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		-5.88%20.77%25.43%54.62%-32.05%26.75%8.46%

Доходность по периодам

С начала года, ODMAX показывает доходность 2.97%, что значительно выше, чем у IVNQX с доходностью -5.88%.

ODMAX

1 день
3.00%
1 месяц
-8.13%
С начала года
2.97%
6 месяцев
7.26%
1 год
28.57%
3 года*
9.19%
5 лет*
-0.46%
10 лет*
6.05%

IVNQX

1 день
3.42%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
-4.11%
1 год
22.78%
3 года*
22.26%
5 лет*
12.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Developing Markets Fund

Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Часто сравнивают с ODMAX:
ODMAX с VOOODMAX с CAIBXODMAX с VTIODMAX с IEFAODMAX с EISMXODMAX с FSPSXODMAX с ICOW
Часто сравнивают с IVNQX:
IVNQX с QQQIVNQX с USNQXIVNQX с QQQMIVNQX с FVIAXIVNQX с SWLSXIVNQX с VIGAXIVNQX с VITAX

Сравнение комиссий ODMAX и IVNQX

ODMAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии IVNQX в 0.29%.

ODMAX
Invesco Developing Markets Fund
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Доходность на риск

ODMAX vs. IVNQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ODMAX
Ранг доходности на риск ODMAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ODMAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODMAX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODMAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODMAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODMAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IVNQX
Ранг доходности на риск IVNQX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVNQX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVNQX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVNQX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVNQX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVNQX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ODMAX c IVNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Developing Markets Fund (ODMAX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ODMAXIVNQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.06

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.65

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

1.63

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.51

6.05

+2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ODMAX vs. IVNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ODMAX на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа IVNQX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ODMAX и IVNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ODMAXIVNQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.06

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.58

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.63

-0.13

Корреляция

Корреляция между ODMAX и IVNQX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ODMAX и IVNQX

Дивидендная доходность ODMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 40.35%, что больше доходности IVNQX в 1.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ODMAX
Invesco Developing Markets Fund		40.35%41.55%0.01%0.53%0.57%5.01%0.00%2.12%0.28%0.30%0.23%0.43%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		1.39%1.31%0.72%0.54%0.73%0.84%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ODMAX и IVNQX

Максимальная просадка ODMAX за все время составила -61.63%, что больше максимальной просадки IVNQX в -34.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODMAX и IVNQX.

Загрузка...

Показатели просадок

ODMAXIVNQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.63%

-34.83%

-26.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-12.56%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.46%

-34.83%

-10.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.44%

-8.94%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.66%

-8.45%

-6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.39%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ODMAX и IVNQX

Invesco Developing Markets Fund (ODMAX) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что ODMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ODMAXIVNQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

6.55%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.92%

12.88%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.52%

22.53%

-5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

22.51%

-4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.74%

22.56%

-4.82%