PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ODMAX с GLLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ODMAX с GLLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Developing Markets Fund (ODMAX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX).

ODMAX управляется Invesco. Фонд был запущен 17 нояб. 1996 г.. GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности ODMAX и GLLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Developing Markets Fund (ODMAX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ODMAX и GLLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ODMAX
Invesco Developing Markets Fund		2.97%28.34%-1.39%11.17%-25.16%-7.54%17.22%24.02%-12.14%34.77%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		8.83%34.81%0.73%21.35%-23.04%36.50%15.93%23.64%-11.50%23.06%

Доходность по периодам

С начала года, ODMAX показывает доходность 2.97%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 8.83%. За последние 10 лет акции ODMAX уступали акциям GLLSX по среднегодовой доходности: 6.05% против 11.92% соответственно.

ODMAX

1 день
3.00%
1 месяц
-8.13%
С начала года
2.97%
6 месяцев
7.26%
1 год
28.57%
3 года*
9.19%
5 лет*
-0.46%
10 лет*
6.05%

GLLSX

1 день
3.18%
1 месяц
-10.26%
С начала года
8.83%
6 месяцев
18.55%
1 год
52.10%
3 года*
18.93%
5 лет*
12.59%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Developing Markets Fund

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с ODMAX:
ODMAX с VOOODMAX с CAIBXODMAX с VTIODMAX с IEFAODMAX с EISMXODMAX с FSPSXODMAX с ICOW
Часто сравнивают с GLLSX:
GLLSX с ^GSPCGLLSX с EMXCGLLSX с DEMIXGLLSX с DESIXGLLSX с FSSGXGLLSX с EITEXGLLSX с MADCX

Сравнение комиссий ODMAX и GLLSX

ODMAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии GLLSX в 1.23%.

ODMAX
Invesco Developing Markets Fund
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Доходность на риск

ODMAX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ODMAX
Ранг доходности на риск ODMAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ODMAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODMAX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODMAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODMAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODMAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
GLLSX
Ранг доходности на риск GLLSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLLSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ODMAX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Developing Markets Fund (ODMAX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ODMAXGLLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

2.70

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

3.29

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.50

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

3.64

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.51

15.21

-6.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ODMAX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ODMAX на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа GLLSX равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ODMAX и GLLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ODMAXGLLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.70

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.73

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.69

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.57

-0.06

Корреляция

Корреляция между ODMAX и GLLSX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ODMAX и GLLSX

Дивидендная доходность ODMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 40.35%, что больше доходности GLLSX в 1.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ODMAX
Invesco Developing Markets Fund		40.35%41.55%0.01%0.53%0.57%5.01%0.00%2.12%0.28%0.30%0.23%0.43%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		1.72%1.88%0.74%0.77%29.32%22.85%0.00%3.38%9.47%8.40%1.09%0.94%

Просадки

Сравнение просадок ODMAX и GLLSX

Максимальная просадка ODMAX за все время составила -61.63%, что больше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODMAX и GLLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

ODMAXGLLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.63%

-32.59%

-29.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-14.39%

+2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.46%

-30.02%

-15.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.23%

-32.59%

-13.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.44%

-11.66%

+2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.66%

-7.99%

-6.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.44%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ODMAX и GLLSX

Текущая волатильность для Invesco Developing Markets Fund (ODMAX) составляет 8.46%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что ODMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ODMAXGLLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

11.43%

-2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.92%

15.86%

-2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.52%

19.71%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

17.27%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.74%

17.37%

+0.37%