PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ODMAX с COBYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ODMAX с COBYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Developing Markets Fund (ODMAX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX).

ODMAX управляется Invesco. Фонд был запущен 17 нояб. 1996 г.. COBYX управляется Cook & Bynum. Фонд был запущен 30 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности ODMAX и COBYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Developing Markets Fund (ODMAX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ODMAX и COBYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ODMAX
Invesco Developing Markets Fund		2.97%28.34%-1.39%11.17%-25.16%-7.54%17.22%24.02%-12.14%34.77%
COBYX
The Cook & Bynum Fund		3.01%20.50%-10.32%16.73%9.28%9.05%-10.97%9.40%-13.40%15.12%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ODMAX показывает доходность 2.97%, а COBYX немного выше – 3.01%. За последние 10 лет акции ODMAX превзошли акции COBYX по среднегодовой доходности: 6.05% против 3.93% соответственно.

ODMAX

1 день
3.00%
1 месяц
-8.13%
С начала года
2.97%
6 месяцев
7.26%
1 год
28.57%
3 года*
9.19%
5 лет*
-0.46%
10 лет*
6.05%

COBYX

1 день
1.85%
1 месяц
-3.87%
С начала года
3.01%
6 месяцев
7.66%
1 год
7.10%
3 года*
7.06%
5 лет*
7.72%
10 лет*
3.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Developing Markets Fund

The Cook & Bynum Fund

Часто сравнивают с ODMAX:
ODMAX с VOOODMAX с CAIBXODMAX с VTIODMAX с IEFAODMAX с EISMXODMAX с FSPSXODMAX с ICOW
Часто сравнивают с COBYX:
COBYX с XLFCOBYX с FSSGXCOBYX с DESIXCOBYX с DFESXCOBYX с SIEMXCOBYX с DEMIXCOBYX с PEMYX

Сравнение комиссий ODMAX и COBYX

ODMAX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии COBYX в 1.49%.

COBYX
The Cook & Bynum Fund
ODMAX
Invesco Developing Markets Fund

Доходность на риск

ODMAX vs. COBYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ODMAX
Ранг доходности на риск ODMAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ODMAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODMAX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODMAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODMAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODMAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
COBYX
Ранг доходности на риск COBYX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COBYX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COBYX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COBYX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COBYX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COBYX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ODMAX c COBYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Developing Markets Fund (ODMAX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ODMAXCOBYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

0.62

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

0.92

+1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.14

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

1.05

+1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.51

3.15

+5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ODMAX vs. COBYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ODMAX на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа COBYX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ODMAX и COBYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ODMAXCOBYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

0.62

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.56

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.29

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.35

+0.16

Корреляция

Корреляция между ODMAX и COBYX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ODMAX и COBYX

Дивидендная доходность ODMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 40.35%, что больше доходности COBYX в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ODMAX
Invesco Developing Markets Fund		40.35%41.55%0.01%0.53%0.57%5.01%0.00%2.12%0.28%0.30%0.23%0.43%
COBYX
The Cook & Bynum Fund		1.14%1.18%0.00%1.01%1.16%2.18%0.32%0.69%12.60%1.88%5.09%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ODMAX и COBYX

Максимальная просадка ODMAX за все время составила -61.63%, что больше максимальной просадки COBYX в -34.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODMAX и COBYX.

Загрузка...

Показатели просадок

ODMAXCOBYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.63%

-34.18%

-27.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-8.95%

-3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.46%

-17.10%

-28.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.23%

-34.18%

-12.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.44%

-6.21%

-3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.66%

-6.86%

-7.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.99%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ODMAX и COBYX

Invesco Developing Markets Fund (ODMAX) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с The Cook & Bynum Fund (COBYX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что ODMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COBYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ODMAXCOBYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

5.20%

+3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.92%

8.42%

+4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.52%

14.59%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

13.98%

+3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.74%

13.55%

+4.19%