Сравнение ODIIX с VTG
ODIIX (Invesco Discovery Fund Class R6) and VTG (Vanguard Total Treasury ETF) are both funds - ODIIX is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by Invesco, while VTG is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Total Return Unhedged USD Index. ODIIX is actively managed, while VTG is passively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. ODIIX charges 0.65%/yr vs 0.03%/yr for VTG.
Доходность
Сравнение доходности ODIIX и VTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ODIIX показывает доходность 32.26%, что значительно выше, чем у VTG с доходностью 0.01%.
ODIIX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 4.49%
- С начала года
- 32.26%
- 6 месяцев
- 30.90%
- 1 год
- 57.65%
- 3 года*
- 27.67%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 17.09%
VTG
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ODIIX и VTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ODIIX Invesco Discovery Fund Class R6 | 32.26% | 13.23% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 0.01% | 2.88% |
Correlation
The correlation between ODIIX and VTG is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ODIIX vs. VTG — Ранг доходности на риск
ODIIX
VTG
Сравнение ODIIX c VTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Discovery Fund Class R6 (ODIIX) и Vanguard Total Treasury ETF (VTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ODIIX | VTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.83 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.13 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ODIIX | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.91 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок ODIIX и VTG
Максимальная просадка ODIIX за все время составила -43.06%, что больше максимальной просадки VTG в -2.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODIIX и VTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ODIIX | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.06% | -2.89% | -40.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.78% | +1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -0.74% | -9.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ODIIX и VTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ODIIX | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.23% | 3.51% | +21.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.53% | 3.51% | +22.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.92% | 3.51% | +21.41% |
Сравнение комиссий ODIIX и VTG
ODIIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VTG в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODIIX и VTG
Дивидендная доходность ODIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.52%, что больше доходности VTG в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODIIX Invesco Discovery Fund Class R6 | 7.52% | 9.94% | 5.27% | 0.00% | 0.00% | 16.15% | 9.22% | 5.40% | 16.05% | 10.90% | 3.86% | 6.15% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 3.20% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ODIIX and VTG have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ODIIX и VTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор