Сравнение ODIIX с VTG
ODIIX (Invesco Discovery Fund Class R6) and VTG (Vanguard Total Treasury ETF) are both funds - ODIIX is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by Invesco, while VTG is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Total Return Unhedged USD Index. ODIIX is actively managed, while VTG is passively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. ODIIX charges 0.65%/yr vs 0.03%/yr for VTG.
Доходность
Сравнение доходности ODIIX и VTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ODIIX показывает доходность 35.22%, что значительно выше, чем у VTG с доходностью 0.59%.
ODIIX
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- 5.73%
- С начала года
- 35.22%
- 6 месяцев
- 31.07%
- 1 год
- 55.23%
- 3 года*
- 28.31%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 17.60%
VTG
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ODIIX и VTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ODIIX Invesco Discovery Fund Class R6 | 35.22% | 14.30% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 0.59% | 3.07% |
Correlation
The correlation between ODIIX and VTG is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ODIIX vs. VTG — Ранг доходности на риск
ODIIX
VTG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ODIIX c VTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Discovery Fund Class R6 (ODIIX) и Vanguard Total Treasury ETF (VTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ODIIX | VTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.46 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ODIIX и VTG
Максимальная просадка ODIIX за все время составила -43.06%, что больше максимальной просадки VTG в -2.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODIIX и VTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ODIIX | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.06% | -2.89% | -40.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.85% | -1.21% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.13% | -0.79% | -9.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ODIIX и VTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ODIIX | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.62% | 3.54% | +23.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.79% | 3.54% | +22.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.02% | 3.54% | +21.48% |
Сравнение комиссий ODIIX и VTG
ODIIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VTG в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODIIX и VTG
Дивидендная доходность ODIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности VTG в 3.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODIIX Invesco Discovery Fund Class R6 | 7.35% | 9.94% | 5.27% | 0.00% | 0.00% | 16.15% | 9.22% | 5.40% | 16.05% | 10.90% | 3.86% | 6.15% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 3.18% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ODIIX and VTG have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ODIIX и VTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор