PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ODIIX с VTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ODIIX с VTG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ODIIX (Invesco Discovery Fund Class R6) and VTG (Vanguard Total Treasury ETF) are both funds - ODIIX is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by Invesco, while VTG is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Total Return Unhedged USD Index. ODIIX is actively managed, while VTG is passively managed. Over the past year, ODIIX returned 46.50% vs 3.29% for VTG. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. ODIIX charges 0.65%/yr vs 0.03%/yr for VTG.

Доходность

Сравнение доходности ODIIX и VTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Discovery Fund Class R6 (ODIIX) и Vanguard Total Treasury ETF (VTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ODIIX показывает доходность 28.59%, что значительно выше, чем у VTG с доходностью -0.10%.

ODIIX

1 день
-0.24%
1 месяц
-3.57%
6 месяцев
16.72%
С начала года
28.59%
1 год
46.50%
3 года*
23.71%
5 лет*
10.69%
10 лет*
16.34%

VTG

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.48%
6 месяцев
-0.27%
С начала года
-0.10%
1 год
3.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ODIIX и VTG

2026 (YTD)2025
ODIIX
Invesco Discovery Fund Class R6		28.59%14.30%
VTG
Vanguard Total Treasury ETF		-0.10%3.07%

Correlation

The correlation between ODIIX and VTG is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Discovery Fund Class R6

Vanguard Total Treasury ETF

Часто сравнивают с ODIIX:
ODIIX с FOCSXODIIX с NCLEXODIIX с FXAIXODIIX с VISGXODIIX с FCPVXODIIX с OPGSXODIIX с VRTGX
Часто сравнивают с VTG:
VTG с VGTVTG с VGITVTG с VOOVTG с GOVTVTG с VUGVTG с SCHGVTG с VOOG

Доходность на риск

ODIIX vs. VTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ODIIX
Ранг доходности на риск ODIIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ODIIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODIIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODIIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODIIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODIIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VTG
Ранг доходности на риск VTG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTG: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ODIIX c VTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Discovery Fund Class R6 (ODIIX) и Vanguard Total Treasury ETF (VTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ODIIXVTGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
0.94

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
1.41

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.17

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.78

1.14

+3.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.75

2.94

+13.82

ODIIX vs. VTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ODIIX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа VTG равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ODIIX и VTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ODIIX и VTG

Максимальная просадка ODIIX за все время составила -43.06%, что больше максимальной просадки VTG в -2.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODIIX и VTG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ODIIXVTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.06%

-2.89%

-40.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-2.89%

-8.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.52%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.61%

-1.88%

-5.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.11%

-0.84%

-9.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

1.12%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности ODIIX и VTG

Invesco Discovery Fund Class R6 (ODIIX) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с Vanguard Total Treasury ETF (VTG) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что ODIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ODIIXVTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.89%

1.05%

+7.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.84%

2.65%

+19.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.46%

3.52%

+23.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.94%

3.52%

+22.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.07%

3.52%

+21.55%

Сравнение комиссий ODIIX и VTG

ODIIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VTG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ODIIX и VTG

Дивидендная доходность ODIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности VTG в 3.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ODIIX
Invesco Discovery Fund Class R6		7.73%9.94%5.27%0.00%0.00%16.15%9.22%5.40%16.05%10.90%3.86%6.15%
VTG
Vanguard Total Treasury ETF		3.54%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ODIIX and VTG have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ODIIX has higher volatility (8.89%) compared to VTG (1.05%). In terms of maximum drawdown, ODIIX dropped -43.06% vs VTG's -2.89%.

ODIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ODIIX и VTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор