PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ODIIX с ETEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ODIIX с ETEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Discovery Fund Class R6 (ODIIX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX).

ODIIX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 27 янв. 2012 г.. ETEGX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности ODIIX и ETEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Discovery Fund Class R6 (ODIIX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ODIIX и ETEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ODIIX
Invesco Discovery Fund Class R6		6.48%17.14%23.04%17.46%-31.00%15.37%50.87%37.36%-3.68%29.58%
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		-2.47%-6.20%14.65%11.28%-15.52%21.45%12.73%27.57%-6.00%14.87%

Доходность по периодам

С начала года, ODIIX показывает доходность 6.48%, что значительно выше, чем у ETEGX с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции ODIIX превзошли акции ETEGX по среднегодовой доходности: 15.12% против 8.12% соответственно.

ODIIX

1 день
5.35%
1 месяц
-6.61%
С начала года
6.48%
6 месяцев
12.09%
1 год
40.76%
3 года*
19.28%
5 лет*
6.28%
10 лет*
15.12%

ETEGX

1 день
2.04%
1 месяц
-7.78%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-4.68%
1 год
-5.06%
3 года*
3.10%
5 лет*
1.51%
10 лет*
8.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Discovery Fund Class R6

Eaton Vance Small-Cap Fund

Часто сравнивают с ODIIX:
ODIIX с FOCSXODIIX с FDFIXODIIX с FXAIXODIIX с FCPVXODIIX с OPGSXODIIX с NCLEXODIIX с PNSAX
Часто сравнивают с ETEGX:
ETEGX с ^GSPCETEGX с BIASXETEGX с FGROXETEGX с NBMIXETEGX с WISGXETEGX с BUFOXETEGX с VSGIX

Сравнение комиссий ODIIX и ETEGX

ODIIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ETEGX в 1.21%.

ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund
ODIIX
Invesco Discovery Fund Class R6

Доходность на риск

ODIIX vs. ETEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ODIIX
Ранг доходности на риск ODIIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ODIIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODIIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODIIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODIIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODIIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
ETEGX
Ранг доходности на риск ETEGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETEGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETEGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETEGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETEGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETEGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ODIIX c ETEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Discovery Fund Class R6 (ODIIX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ODIIXETEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

-0.23

+1.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

-0.20

+2.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

0.98

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

-0.31

+1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.58

-0.75

+6.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ODIIX vs. ETEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ODIIX на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа ETEGX равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ODIIX и ETEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ODIIXETEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

-0.23

+1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.08

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.41

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.27

+0.34

Корреляция

Корреляция между ODIIX и ETEGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ODIIX и ETEGX

Дивидендная доходность ODIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%, что больше доходности ETEGX в 8.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ODIIX
Invesco Discovery Fund Class R6		9.33%9.94%5.27%0.00%0.00%16.15%9.22%5.40%16.05%10.90%3.86%6.15%
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		8.44%8.23%5.13%0.68%3.22%13.87%1.06%7.19%12.29%11.02%13.88%23.25%

Просадки

Сравнение просадок ODIIX и ETEGX

Максимальная просадка ODIIX за все время составила -43.06%, что меньше максимальной просадки ETEGX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODIIX и ETEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

ODIIXETEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.06%

-67.58%

+24.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.39%

-13.05%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.06%

-24.30%

-18.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.06%

-36.66%

-6.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.61%

-13.88%

+7.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.27%

-22.84%

+12.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

5.47%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ODIIX и ETEGX

Invesco Discovery Fund Class R6 (ODIIX) имеет более высокую волатильность в 11.51% по сравнению с Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ODIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ODIIXETEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.51%

5.34%

+6.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.88%

11.16%

+8.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.31%

19.73%

+8.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.40%

18.76%

+6.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.74%

19.82%

+4.92%