PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ODDS с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ODDS с SPMO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ODDS (Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - ODDS is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Global Online Gambling, Video Gaming and eSports Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ODDS returned 6.16%/yr vs 39.07%/yr for SPMO. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ODDS charges 0.63%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности ODDS и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ODDS) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ODDS показывает доходность -14.09%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 22.29%.

ODDS

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.33%
6 месяцев
-13.21%
С начала года
-14.09%
1 год
-20.66%
3 года*
6.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPMO

1 день
-3.15%
1 месяц
-5.90%
6 месяцев
21.88%
С начала года
22.29%
1 год
29.78%
3 года*
39.07%
5 лет*
20.99%
10 лет*
20.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ODDS и SPMO

2026 (YTD)2025202420232022
ODDS
Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF		-14.09%16.71%27.61%25.03%-15.18%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		22.29%26.58%45.82%17.56%-6.03%

Correlation

The correlation between ODDS and SPMO is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2022 г.

0.55

The correlation between ODDS and SPMO shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ODDS и SPMO

Секторы
ODDS
SPMO

Потребительский циклический сектор

42.9%
1.1%

Технологии

37.4%
55.0%

Коммуникационные услуги

12.0%
8.1%

Промышленность

3.2%
10.9%

Финансовые услуги

0.1%
5.7%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

-

3.9%

Энергетика

-

2.8%

Здравоохранение

-

6.6%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Потребительский циклический сектор

ODDS
42.9%
SPMO
1.1%

Технологии

ODDS
37.4%
SPMO
55.0%

Коммуникационные услуги

ODDS
12.0%
SPMO
8.1%

Промышленность

ODDS
3.2%
SPMO
10.9%

Финансовые услуги

ODDS
0.1%
SPMO
5.7%

Сырьевые материалы

ODDS

-

SPMO
1.8%

Потребительский защитный сектор

ODDS

-

SPMO
3.9%

Энергетика

ODDS

-

SPMO
2.8%

Здравоохранение

ODDS

-

SPMO
6.6%

Недвижимость

ODDS

-

SPMO
1.0%

Коммунальные услуги

ODDS

-

SPMO
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с ODDS:
ODDS с BETZODDS с ESPOODDS с VOOODDS с SMHODDS с TIMEODDS с FSRPXODDS с DSCGX
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

ODDS vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ODDS
Ранг доходности на риск ODDS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ODDS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODDS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODDS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODDS: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODDS: 55
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ODDS c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ODDS) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ODDSSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
1.32

-2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.30
1.84

-3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.25

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

2.36

-2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

8.15

-9.08

ODDS vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ODDS на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ODDS и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ODDS и SPMO

Максимальная просадка ODDS за все время составила -35.09%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODDS и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ODDSSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.09%

-30.95%

-4.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.09%

-12.70%

-22.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.09%

-20.13%

-14.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.35%

-10.13%

-18.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.70%

-4.59%

-5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.15%

3.67%

+18.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ODDS и SPMO

Текущая волатильность для Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ODDS) составляет 7.13%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 11.67%. Это указывает на то, что ODDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ODDSSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

11.67%

-4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.37%

20.23%

-2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.04%

22.58%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.83%

20.33%

+4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.83%

20.83%

+4.00%

Сравнение комиссий ODDS и SPMO

ODDS берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ODDS и SPMO

Дивидендная доходность ODDS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что сопоставимо с доходностью SPMO в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ODDS
Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF		0.72%2.59%0.56%0.66%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.72%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

ODDS and SPMO have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (11.67%) compared to ODDS (7.13%). In terms of maximum drawdown, ODDS dropped -35.09% vs SPMO's -30.95%.

On 3-year performance, SPMO leads with 39.07% vs 6.16% for ODDS. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, ODDS has been the lower-risk option at 7.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPMO has performed better with a 39.07% return vs 6.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.63% for ODDS.

ODDS and SPMO have nearly identical dividend yields, around 0.72%.

ODDS is categorized as Technology Equities, while SPMO is Momentum. ODDS tracks BlueStar Global Online Gambling, Video Gaming and eSports Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: Pacer and Invesco. Their fees differ too: 0.63% for ODDS and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ODDS и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор