PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ODDS с QDPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ODDS с QDPL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ODDS (Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF) and QDPL (Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF) are both exchange-traded funds - ODDS is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Global Online Gambling, Video Gaming and eSports Index, while QDPL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Pacer. ODDS is passively managed, while QDPL is actively managed. Over the past 3 years, ODDS returned 7.66%/yr vs 20.64%/yr for QDPL. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ODDS charges 0.63%/yr vs 0.60%/yr for QDPL.

Доходность

Сравнение доходности ODDS и QDPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ODDS) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ODDS показывает доходность -16.40%, что значительно ниже, чем у QDPL с доходностью 10.40%.

ODDS

1 день
-2.39%
1 месяц
-0.02%
С начала года
-16.40%
6 месяцев
-17.80%
1 год
-13.71%
3 года*
7.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

QDPL

1 день
-0.65%
1 месяц
5.23%
С начала года
10.40%
6 месяцев
10.54%
1 год
26.37%
3 года*
20.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ODDS и QDPL

2026 (YTD)2025202420232022
ODDS
Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF		-16.40%16.71%27.61%25.03%-14.96%
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		10.40%16.52%22.83%23.66%-10.28%

Correlation

The correlation between ODDS and QDPL is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2022 г.

0.68

The correlation between ODDS and QDPL shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ODDS и QDPL

Секторы
ODDS
QDPL

Потребительский циклический сектор

49.9%
8.4%

Коммуникационные услуги

44.0%
8.5%

Технологии

6.1%
27.6%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Потребительский защитный сектор

-

4.0%

Энергетика

-

2.4%

Финансовые услуги

-

10.3%

Здравоохранение

-

7.6%

Промышленность

-

6.3%

Недвижимость

-

1.5%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Потребительский циклический сектор

ODDS
49.9%
QDPL
8.4%

Коммуникационные услуги

ODDS
44.0%
QDPL
8.5%

Технологии

ODDS
6.1%
QDPL
27.6%

Сырьевые материалы

ODDS

-

QDPL
1.4%

Потребительский защитный сектор

ODDS

-

QDPL
4.0%

Энергетика

ODDS

-

QDPL
2.4%

Финансовые услуги

ODDS

-

QDPL
10.3%

Здравоохранение

ODDS

-

QDPL
7.6%

Промышленность

ODDS

-

QDPL
6.3%

Недвижимость

ODDS

-

QDPL
1.5%

Коммунальные услуги

ODDS

-

QDPL
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF

Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF

Часто сравнивают с ODDS:
ODDS с BETZODDS с ESPOODDS с VOOODDS с TIMEODDS с FSRPXODDS с SMHODDS с DSCGX
Часто сравнивают с QDPL:
QDPL с SCHDQDPL с DIVOQDPL с VOOQDPL с JEPIQDPL с BALIQDPL с DGRWQDPL с DGRO

Доходность на риск

ODDS vs. QDPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ODDS
Ранг доходности на риск ODDS: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ODDS: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODDS: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODDS: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODDS: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODDS: 66
Ранг коэф-та Мартина
QDPL
Ранг доходности на риск QDPL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDPL: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDPL: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDPL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDPL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDPL: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ODDS c QDPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ODDS) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ODDSQDPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
2.23

-2.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.82
3.11

-3.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.41

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

3.06

-3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.69

14.37

-15.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ODDS vs. QDPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ODDS на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа QDPL равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ODDS и QDPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ODDSQDPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

2.23

-2.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.83

-0.55

Просадки

Сравнение просадок ODDS и QDPL

Максимальная просадка ODDS за все время составила -35.09%, что больше максимальной просадки QDPL в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODDS и QDPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ODDSQDPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.09%

-22.59%

-12.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.09%

-8.65%

-26.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.09%

-17.75%

-17.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.27%

-0.65%

-29.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.16%

-5.14%

-4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.81%

1.84%

+17.97%

Волатильность

Сравнение волатильности ODDS и QDPL

Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ODDS) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что ODDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ODDSQDPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

2.69%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.74%

9.00%

+6.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.36%

11.89%

+8.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.87%

15.01%

+9.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.87%

15.01%

+9.86%

Сравнение комиссий ODDS и QDPL

ODDS берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии QDPL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ODDS и QDPL

Дивидендная доходность ODDS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности QDPL в 5.05%

ПозицияTTM20252024202320222021
ODDS
Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF		2.91%2.59%0.56%0.66%0.42%0.00%
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		5.05%4.84%5.43%6.30%7.27%2.44%

Часто задаваемые вопросы

ODDS and QDPL have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ODDS has higher volatility (4.69%) compared to QDPL (2.69%). In terms of maximum drawdown, ODDS dropped -35.09% vs QDPL's -22.59%.

On 3-year performance, QDPL leads with 20.64% vs 7.66% for ODDS. On fees, QDPL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QDPL has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QDPL has performed better with a 20.64% return vs 7.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDPL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.63% for ODDS.

QDPL has the higher dividend yield at 5.05%, compared with 2.91% for ODDS.

ODDS is categorized as Technology Equities, while QDPL is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.63% for ODDS and 0.60% for QDPL.

QDPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ODDS и QDPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор