PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ODDS с ICOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ODDS с ICOW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ODDS (Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF) and ICOW (Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - ODDS is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Global Online Gambling, Video Gaming and eSports Index, while ICOW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ODDS returned 7.66%/yr vs 20.17%/yr for ICOW. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ODDS charges 0.63%/yr vs 0.65%/yr for ICOW.

Доходность

Сравнение доходности ODDS и ICOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ODDS) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ODDS показывает доходность -16.40%, что значительно ниже, чем у ICOW с доходностью 17.35%.

ODDS

1 день
-2.39%
1 месяц
-0.02%
С начала года
-16.40%
6 месяцев
-17.80%
1 год
-13.71%
3 года*
7.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

ICOW

1 день
-0.64%
1 месяц
3.47%
С начала года
17.35%
6 месяцев
18.06%
1 год
39.15%
3 года*
20.17%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ODDS и ICOW

2026 (YTD)2025202420232022
ODDS
Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF		-16.40%16.71%27.61%25.03%-14.96%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		17.35%36.95%-2.59%18.94%-6.63%

Correlation

The correlation between ODDS and ICOW is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2022 г.

0.59

Over the past year, the correlation between ODDS and ICOW has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ODDS и ICOW

Секторы
ODDS
ICOW

Потребительский циклический сектор

49.9%
11.6%

Коммуникационные услуги

44.0%
8.9%

Технологии

6.1%
6.2%

Сырьевые материалы

-

5.4%

Потребительский защитный сектор

-

8.5%

Энергетика

-

23.7%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

7.1%

Промышленность

-

28.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

ODDS
49.9%
ICOW
11.6%

Коммуникационные услуги

ODDS
44.0%
ICOW
8.9%

Технологии

ODDS
6.1%
ICOW
6.2%

Сырьевые материалы

ODDS

-

ICOW
5.4%

Потребительский защитный сектор

ODDS

-

ICOW
8.5%

Энергетика

ODDS

-

ICOW
23.7%

Финансовые услуги

ODDS

-

ICOW

-

Здравоохранение

ODDS

-

ICOW
7.1%

Промышленность

ODDS

-

ICOW
28.7%

Недвижимость

ODDS

-

ICOW

-

Коммунальные услуги

ODDS

-

ICOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с ODDS:
ODDS с BETZODDS с ESPOODDS с VOOODDS с TIMEODDS с FSRPXODDS с SMHODDS с DSCGX
Часто сравнивают с ICOW:
ICOW с GCOWICOW с FYLDICOW с IDMOICOW с COWZICOW с FIVLXICOW с GSIEICOW с ARTKX

Доходность на риск

ODDS vs. ICOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ODDS
Ранг доходности на риск ODDS: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ODDS: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODDS: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODDS: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODDS: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODDS: 66
Ранг коэф-та Мартина
ICOW
Ранг доходности на риск ICOW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ODDS c ICOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ODDS) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ODDSICOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
2.87

-3.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.82
3.72

-4.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.50

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

4.91

-5.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.69

17.54

-18.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ODDS vs. ICOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ODDS на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа ICOW равного 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ODDS и ICOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ODDSICOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

2.87

-3.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.55

-0.27

Просадки

Сравнение просадок ODDS и ICOW

Максимальная просадка ODDS за все время составила -35.09%, что меньше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODDS и ICOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ODDSICOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.09%

-43.49%

+8.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.09%

-8.02%

-27.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.09%

-14.81%

-20.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.27%

-0.64%

-29.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.16%

-7.59%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.81%

2.24%

+17.57%

Волатильность

Сравнение волатильности ODDS и ICOW

Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ODDS) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что ODDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ODDSICOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

4.41%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.74%

10.59%

+5.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.36%

13.73%

+6.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.87%

16.64%

+8.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.87%

18.47%

+6.40%

Сравнение комиссий ODDS и ICOW

ODDS берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии ICOW в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ODDS и ICOW

Дивидендная доходность ODDS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности ICOW в 2.12%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		2.12%3.03%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.61%0.80%
ODDS
Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF		2.91%2.59%0.56%0.66%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ODDS and ICOW have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ODDS has higher volatility (4.69%) compared to ICOW (4.41%). In terms of maximum drawdown, ODDS dropped -35.09% vs ICOW's -43.49%.

On 3-year performance, ICOW leads with 20.17% vs 7.66% for ODDS. On fees, ODDS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, ICOW has been the lower-risk option at 4.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ICOW has performed better with a 20.17% return vs 7.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ODDS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.65% for ICOW.

ODDS has the higher dividend yield at 2.91%, compared with 2.12% for ICOW.

ODDS is categorized as Technology Equities, while ICOW is Foreign Large Cap Equities. ODDS tracks BlueStar Global Online Gambling, Video Gaming and eSports Index, while ICOW tracks Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. Their fees differ too: 0.63% for ODDS and 0.65% for ICOW.

ICOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ODDS и ICOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор