PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ODDS с GVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ODDS с GVAL

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ODDS (Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF) and GVAL (Cambria Global Value ETF) are both exchange-traded funds - ODDS is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Global Online Gambling, Video Gaming and eSports Index, while GVAL is a Global Equities fund actively managed by Cambria. ODDS is passively managed, while GVAL is actively managed. Over the past 3 years, ODDS returned 8.02%/yr vs 26.84%/yr for GVAL. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ODDS charges 0.63%/yr vs 0.64%/yr for GVAL.

Доходность

Сравнение доходности ODDS и GVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ODDS) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ODDS показывает доходность -13.22%, что значительно ниже, чем у GVAL с доходностью 16.63%.

ODDS

1 день
-0.73%
1 месяц
5.32%
С начала года
-13.22%
6 месяцев
-14.15%
1 год
-12.50%
3 года*
8.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

GVAL

1 день
1.47%
1 месяц
3.88%
С начала года
16.63%
6 месяцев
18.08%
1 год
40.92%
3 года*
26.84%
5 лет*
13.64%
10 лет*
11.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ODDS и GVAL

2026 (YTD)2025202420232022
ODDS
Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF		-13.22%16.71%27.61%25.03%-15.18%
GVAL
Cambria Global Value ETF		16.63%55.87%2.59%13.30%-1.30%

Correlation

The correlation between ODDS and GVAL is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2022 г.

0.57

The correlation between ODDS and GVAL shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ODDS и GVAL

Секторы
ODDS
GVAL

Потребительский циклический сектор

50.1%
2.7%

Коммуникационные услуги

43.2%
4.5%

Технологии

6.7%
6.2%

Сырьевые материалы

-

8.1%

Потребительский защитный сектор

-

1.9%

Энергетика

-

7.8%

Финансовые услуги

-

16.5%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

3.6%

Недвижимость

-

6.9%

Коммунальные услуги

-

4.0%

Потребительский циклический сектор

ODDS
50.1%
GVAL
2.7%

Коммуникационные услуги

ODDS
43.2%
GVAL
4.5%

Технологии

ODDS
6.7%
GVAL
6.2%

Сырьевые материалы

ODDS

-

GVAL
8.1%

Потребительский защитный сектор

ODDS

-

GVAL
1.9%

Энергетика

ODDS

-

GVAL
7.8%

Финансовые услуги

ODDS

-

GVAL
16.5%

Здравоохранение

ODDS

-

GVAL

-

Промышленность

ODDS

-

GVAL
3.6%

Недвижимость

ODDS

-

GVAL
6.9%

Коммунальные услуги

ODDS

-

GVAL
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF

Cambria Global Value ETF

Часто сравнивают с ODDS:
ODDS с BETZODDS с ESPOODDS с VOOODDS с TIMEODDS с FSRPXODDS с SMHODDS с DSCGX
Часто сравнивают с GVAL:
GVAL с EYLDGVAL с AUSFGVAL с SPMOGVAL с DFIVGVAL с VOOGVAL с AVESGVAL с VUG

Доходность на риск

ODDS vs. GVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ODDS
Ранг доходности на риск ODDS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ODDS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODDS: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODDS: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODDS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODDS: 66
Ранг коэф-та Мартина
GVAL
Ранг доходности на риск GVAL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVAL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVAL: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVAL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVAL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVAL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ODDS c GVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ODDS) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ODDSGVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
2.64

-3.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.82
3.50

-4.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.47

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

3.48

-3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

13.27

-13.95

ODDS vs. GVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ODDS на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа GVAL равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ODDS и GVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ODDS и GVAL

Максимальная просадка ODDS за все время составила -35.09%, что меньше максимальной просадки GVAL в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODDS и GVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ODDSGVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.09%

-46.82%

+11.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.09%

-11.50%

-23.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.09%

-15.72%

-19.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.62%

0.00%

-27.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-13.85%

+4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.38%

3.02%

+17.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ODDS и GVAL

Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ODDS) и Cambria Global Value ETF (GVAL) имеют волатильность 5.93% и 6.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ODDSGVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

6.00%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.27%

13.40%

+2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.66%

15.18%

+5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.85%

18.56%

+6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.85%

19.20%

+5.65%

Сравнение комиссий ODDS и GVAL

ODDS берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии GVAL в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ODDS и GVAL

Дивидендная доходность ODDS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности GVAL в 2.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVAL
Cambria Global Value ETF		2.77%2.93%4.75%6.12%5.05%2.97%1.90%2.84%4.65%2.00%2.54%2.11%
ODDS
Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF		0.71%2.59%0.56%0.66%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ODDS and GVAL have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GVAL has higher volatility (6.00%) compared to ODDS (5.93%). In terms of maximum drawdown, ODDS dropped -35.09% vs GVAL's -46.82%.

On 3-year performance, GVAL leads with 26.84% vs 8.02% for ODDS. On fees, ODDS is cheaper at 0.63% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GVAL has performed better with a 26.84% return vs 8.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ODDS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.64% for GVAL.

GVAL has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 0.71% for ODDS.

ODDS is categorized as Technology Equities, while GVAL is Global Equities. They also come from different issuers: Pacer and Cambria. Their fees differ too: 0.63% for ODDS and 0.64% for GVAL.

GVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ODDS и GVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор