PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ODDS с FEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ODDS с FEPI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ODDS (Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF) and FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - ODDS is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Global Online Gambling, Video Gaming and eSports Index, while FEPI is a Derivative Income fund actively managed by REX. ODDS is passively managed, while FEPI is actively managed. Over the past year, ODDS returned -20.66% vs 14.82% for FEPI. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ODDS charges 0.63%/yr vs 0.65%/yr for FEPI.

Доходность

Сравнение доходности ODDS и FEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ODDS) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ODDS показывает доходность -14.09%, что значительно ниже, чем у FEPI с доходностью 2.79%.

ODDS

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.33%
6 месяцев
-13.21%
С начала года
-14.09%
1 год
-20.66%
3 года*
6.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

FEPI

1 день
-2.20%
1 месяц
-3.44%
6 месяцев
3.19%
С начала года
2.79%
1 год
14.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ODDS и FEPI

2026 (YTD)202520242023
ODDS
Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF		-14.09%16.71%27.61%8.07%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		2.79%18.33%15.69%11.75%

Correlation

The correlation between ODDS and FEPI is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2023 г.

0.58

The correlation between ODDS and FEPI shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ODDS и FEPI

Секторы
ODDS
FEPI

Потребительский циклический сектор

42.9%
13.6%

Технологии

37.4%
66.7%

Коммуникационные услуги

12.0%
19.0%

Промышленность

3.2%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

ODDS
42.9%
FEPI
13.6%

Технологии

ODDS
37.4%
FEPI
66.7%

Коммуникационные услуги

ODDS
12.0%
FEPI
19.0%

Промышленность

ODDS
3.2%
FEPI

-

Финансовые услуги

ODDS
0.1%
FEPI

-

Сырьевые материалы

ODDS

-

FEPI

-

Потребительский защитный сектор

ODDS

-

FEPI

-

Энергетика

ODDS

-

FEPI

-

Здравоохранение

ODDS

-

FEPI

-

Недвижимость

ODDS

-

FEPI

-

Коммунальные услуги

ODDS

-

FEPI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с ODDS:
ODDS с BETZODDS с ESPOODDS с VOOODDS с SMHODDS с TIMEODDS с FSRPXODDS с DSCGX
Часто сравнивают с FEPI:
FEPI с AIPIFEPI с QQQIFEPI с JEPQFEPI с QDTEFEPI с YMAXFEPI с YMAGFEPI с CEPI

Доходность на риск

ODDS vs. FEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ODDS
Ранг доходности на риск ODDS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ODDS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODDS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODDS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODDS: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODDS: 55
Ранг коэф-та Мартина
FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ODDS c FEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ODDS) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ODDSFEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
0.81

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.30
1.19

-2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.15

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

1.15

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

3.35

-4.29

ODDS vs. FEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ODDS на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа FEPI равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ODDS и FEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ODDS и FEPI

Максимальная просадка ODDS за все время составила -35.09%, что больше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODDS и FEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ODDSFEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.09%

-23.56%

-11.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.09%

-12.91%

-22.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.35%

-8.27%

-20.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.70%

-3.62%

-6.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.15%

4.43%

+17.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ODDS и FEPI

Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ODDS) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) имеют волатильность 7.13% и 7.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ODDSFEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

7.04%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.37%

14.71%

+2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.04%

18.41%

+2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.83%

19.36%

+5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.83%

19.36%

+5.47%

Сравнение комиссий ODDS и FEPI

ODDS берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии FEPI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ODDS и FEPI

Дивидендная доходность ODDS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности FEPI в 27.15%

ПозицияTTM2025202420232022
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		27.15%25.48%27.18%4.21%0.00%
ODDS
Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF		0.72%2.59%0.56%0.66%0.42%

Часто задаваемые вопросы

ODDS and FEPI have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ODDS has higher volatility (7.13%) compared to FEPI (7.04%). In terms of maximum drawdown, ODDS dropped -35.09% vs FEPI's -23.56%.

On 1-year performance, FEPI leads with 14.82% vs -20.66% for ODDS. On fees, ODDS is cheaper at 0.63% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FEPI has performed better with a 14.82% return vs -20.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ODDS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.65% for FEPI.

FEPI has the higher dividend yield at 27.15%, compared with 0.72% for ODDS.

ODDS is categorized as Technology Equities, while FEPI is Derivative Income. They also come from different issuers: Pacer and REX. Their fees differ too: 0.63% for ODDS and 0.65% for FEPI.

FEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ODDS и FEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор