PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ODDS с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ODDS с DBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ODDS (Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - ODDS is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Global Online Gambling, Video Gaming and eSports Index, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 3 years, ODDS returned 7.66%/yr vs 21.86%/yr for DBO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. ODDS charges 0.63%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности ODDS и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ODDS) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ODDS показывает доходность -16.40%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 84.75%.

ODDS

1 день
-2.39%
1 месяц
-0.02%
С начала года
-16.40%
6 месяцев
-17.80%
1 год
-13.71%
3 года*
7.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
2.27%
1 месяц
-2.34%
С начала года
84.75%
6 месяцев
81.10%
1 год
80.26%
3 года*
21.86%
5 лет*
15.98%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ODDS и DBO

2026 (YTD)2025202420232022
ODDS
Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF		-16.40%16.71%27.61%25.03%-14.96%
DBO
Invesco DB Oil Fund		84.75%-11.71%7.85%-4.44%-12.87%

Correlation

The correlation between ODDS and DBO is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2022 г.

0.08

The correlation between ODDS and DBO shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ODDS и DBO

Секторы
ODDS
DBO

Потребительский циклический сектор

49.9%

-

Коммуникационные услуги

44.0%

-

Технологии

6.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

116.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

ODDS
49.9%
DBO

-

Коммуникационные услуги

ODDS
44.0%
DBO

-

Технологии

ODDS
6.1%
DBO

-

Сырьевые материалы

ODDS

-

DBO

-

Потребительский защитный сектор

ODDS

-

DBO

-

Энергетика

ODDS

-

DBO

-

Финансовые услуги

ODDS

-

DBO
116.0%

Здравоохранение

ODDS

-

DBO

-

Промышленность

ODDS

-

DBO

-

Недвижимость

ODDS

-

DBO

-

Коммунальные услуги

ODDS

-

DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с ODDS:
ODDS с BETZODDS с ESPOODDS с VOOODDS с TIMEODDS с FSRPXODDS с SMHODDS с DSCGX
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

ODDS vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ODDS
Ранг доходности на риск ODDS: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ODDS: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODDS: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODDS: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODDS: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODDS: 66
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ODDS c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ODDS) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ODDSDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
2.34

-3.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.82
2.94

-3.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.38

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

4.44

-4.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.69

9.02

-9.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ODDS vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ODDS на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ODDS и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ODDSDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

2.34

-3.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.02

+0.26

Просадки

Сравнение просадок ODDS и DBO

Максимальная просадка ODDS за все время составила -35.09%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODDS и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ODDSDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.09%

-90.18%

+55.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.09%

-18.19%

-16.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.09%

-28.20%

-6.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.27%

-51.38%

+21.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.16%

-62.25%

+53.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.81%

8.92%

+10.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ODDS и DBO

Текущая волатильность для Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ODDS) составляет 4.69%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что ODDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ODDSDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

12.61%

-7.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.74%

28.20%

-12.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.36%

34.46%

-14.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.87%

32.29%

-7.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.87%

31.78%

-6.91%

Сравнение комиссий ODDS и DBO

ODDS берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ODDS и DBO

Дивидендная доходность ODDS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности DBO в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.90%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
ODDS
Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF		2.91%2.59%0.56%0.66%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ODDS and DBO have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.61%) compared to ODDS (4.69%). In terms of maximum drawdown, ODDS dropped -35.09% vs DBO's -90.18%.

On 3-year performance, DBO leads with 21.86% vs 7.66% for ODDS. On fees, ODDS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, ODDS has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DBO has performed better with a 21.86% return vs 7.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ODDS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

ODDS has the higher dividend yield at 2.91%, compared with 1.90% for DBO.

ODDS is categorized as Technology Equities, while DBO is Oil & Gas. ODDS tracks BlueStar Global Online Gambling, Video Gaming and eSports Index, while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. They also come from different issuers: Pacer and Invesco. Their fees differ too: 0.63% for ODDS and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ODDS и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор