Сравнение ODDS с DBE
ODDS (Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - ODDS is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Global Online Gambling, Video Gaming and eSports Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ODDS returned 7.66%/yr vs 23.42%/yr for DBE. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. ODDS charges 0.63%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности ODDS и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ODDS показывает доходность -16.40%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%.
ODDS
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- -16.40%
- 6 месяцев
- -17.80%
- 1 год
- -13.71%
- 3 года*
- 7.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 83.68%
- 6 месяцев
- 74.95%
- 1 год
- 84.41%
- 3 года*
- 23.42%
- 5 лет*
- 19.66%
- 10 лет*
- 12.03%
Сравнение доходности по годам ODDS и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ODDS Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF | -16.40% | 16.71% | 27.61% | 25.03% | -14.96% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 83.68% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | -2.11% |
Correlation
The correlation between ODDS and DBE is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2022 г. | 0.06 |
The correlation between ODDS and DBE shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ODDS vs. DBE — Ранг доходности на риск
ODDS
DBE
Сравнение ODDS c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ODDS) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ODDS | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.40 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 5.89 | -6.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 11.53 | -12.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ODDS | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 2.43 | -3.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.09 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок ODDS и DBE
Максимальная просадка ODDS за все время составила -35.09%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODDS и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ODDS | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.09% | -86.69% | +51.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.09% | -14.41% | -20.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.09% | -23.89% | -11.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.27% | -30.27% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.16% | -57.31% | +48.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.81% | 7.35% | +12.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ODDS и DBE
Текущая волатильность для Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ODDS) составляет 4.69%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что ODDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ODDS | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 12.95% | -8.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.74% | 30.86% | -15.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.36% | 34.97% | -14.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.87% | 29.39% | -4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.87% | 28.33% | -3.46% |
Сравнение комиссий ODDS и DBE
ODDS берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODDS и DBE
Дивидендная доходность ODDS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности DBE в 2.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.10% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
ODDS Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF | 2.91% | 2.59% | 0.56% | 0.66% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ODDS and DBE have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (12.95%) compared to ODDS (4.69%). In terms of maximum drawdown, ODDS dropped -35.09% vs DBE's -86.69%.
On 3-year performance, DBE leads with 23.42% vs 7.66% for ODDS. On fees, ODDS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, ODDS has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DBE has performed better with a 23.42% return vs 7.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ODDS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
ODDS has the higher dividend yield at 2.91%, compared with 2.10% for DBE.
ODDS is categorized as Technology Equities, while DBE is Oil & Gas. ODDS tracks BlueStar Global Online Gambling, Video Gaming and eSports Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: Pacer and Invesco. Their fees differ too: 0.63% for ODDS and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ODDS и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор