PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ODDS с CALF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ODDS с CALF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ODDS (Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF) and CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - ODDS is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Global Online Gambling, Video Gaming and eSports Index, while CALF is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ODDS returned 7.66%/yr vs 10.69%/yr for CALF. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ODDS charges 0.63%/yr vs 0.59%/yr for CALF.

Доходность

Сравнение доходности ODDS и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ODDS) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ODDS показывает доходность -16.40%, что значительно ниже, чем у CALF с доходностью 13.34%.

ODDS

1 день
-2.39%
1 месяц
-0.02%
С начала года
-16.40%
6 месяцев
-17.80%
1 год
-13.71%
3 года*
7.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

CALF

1 день
-1.12%
1 месяц
4.91%
С начала года
13.34%
6 месяцев
12.53%
1 год
30.24%
3 года*
10.69%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ODDS и CALF

2026 (YTD)2025202420232022
ODDS
Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF		-16.40%16.71%27.61%25.03%-14.96%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		13.34%2.33%-7.41%35.43%-6.21%

Correlation

The correlation between ODDS and CALF is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2022 г.

0.59

The correlation between ODDS and CALF shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ODDS и CALF

Секторы
ODDS
CALF

Потребительский циклический сектор

49.9%
28.3%

Коммуникационные услуги

44.0%
8.8%

Технологии

6.1%
29.7%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Потребительский защитный сектор

-

4.3%

Энергетика

-

10.3%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

9.4%

Промышленность

-

5.9%

Недвижимость

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

ODDS
49.9%
CALF
28.3%

Коммуникационные услуги

ODDS
44.0%
CALF
8.8%

Технологии

ODDS
6.1%
CALF
29.7%

Сырьевые материалы

ODDS

-

CALF
1.6%

Потребительский защитный сектор

ODDS

-

CALF
4.3%

Энергетика

ODDS

-

CALF
10.3%

Финансовые услуги

ODDS

-

CALF
0.2%

Здравоохранение

ODDS

-

CALF
9.4%

Промышленность

ODDS

-

CALF
5.9%

Недвижимость

ODDS

-

CALF
1.6%

Коммунальные услуги

ODDS

-

CALF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с ODDS:
ODDS с BETZODDS с ESPOODDS с VOOODDS с TIMEODDS с FSRPXODDS с SMHODDS с DSCGX
Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB

Доходность на риск

ODDS vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ODDS
Ранг доходности на риск ODDS: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ODDS: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODDS: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODDS: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODDS: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODDS: 66
Ранг коэф-та Мартина
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ODDS c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ODDS) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ODDSCALFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
1.93

-2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.82
2.82

-3.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.34

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

4.94

-5.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.69

14.08

-14.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ODDS vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ODDS на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа CALF равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ODDS и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ODDSCALFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

1.93

-2.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.37

-0.09

Просадки

Сравнение просадок ODDS и CALF

Максимальная просадка ODDS за все время составила -35.09%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODDS и CALF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ODDSCALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.09%

-47.58%

+12.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.09%

-6.15%

-28.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.09%

-34.22%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.27%

-1.95%

-28.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.16%

-10.74%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.81%

2.15%

+17.66%

Волатильность

Сравнение волатильности ODDS и CALF

Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ODDS) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) имеют волатильность 4.69% и 4.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ODDSCALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

4.92%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.74%

10.47%

+5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.36%

15.84%

+4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.87%

23.44%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.87%

26.02%

-1.15%

Сравнение комиссий ODDS и CALF

ODDS берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии CALF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ODDS и CALF

Дивидендная доходность ODDS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности CALF в 1.28%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.28%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%
ODDS
Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF		2.91%2.59%0.56%0.66%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ODDS and CALF have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALF has higher volatility (4.92%) compared to ODDS (4.69%). In terms of maximum drawdown, ODDS dropped -35.09% vs CALF's -47.58%.

On 3-year performance, CALF leads with 10.69% vs 7.66% for ODDS. On fees, CALF is cheaper at 0.59% per year. On volatility, ODDS has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CALF has performed better with a 10.69% return vs 7.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CALF is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.63% for ODDS.

ODDS has the higher dividend yield at 2.91%, compared with 1.28% for CALF.

ODDS is categorized as Technology Equities, while CALF is Small Cap Blend Equities. ODDS tracks BlueStar Global Online Gambling, Video Gaming and eSports Index, while CALF tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Their fees differ too: 0.63% for ODDS and 0.59% for CALF.

CALF currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ODDS и CALF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор