Сравнение ODDS с BNO
ODDS (Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - ODDS is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Global Online Gambling, Video Gaming and eSports Index, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 3 years, ODDS returned 7.66%/yr vs 27.93%/yr for BNO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. ODDS charges 0.63%/yr vs 0.90%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности ODDS и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ODDS показывает доходность -16.40%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 90.47%.
ODDS
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- -16.40%
- 6 месяцев
- -17.80%
- 1 год
- -13.71%
- 3 года*
- 7.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -10.29%
- С начала года
- 90.47%
- 6 месяцев
- 86.00%
- 1 год
- 91.89%
- 3 года*
- 27.93%
- 5 лет*
- 24.16%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение доходности по годам ODDS и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ODDS Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF | -16.40% | 16.71% | 27.61% | 25.03% | -14.96% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 90.47% | -5.44% | 9.67% | -3.43% | 0.21% |
Correlation
The correlation between ODDS and BNO is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2022 г. | 0.06 |
The correlation between ODDS and BNO shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ODDS vs. BNO — Ранг доходности на риск
ODDS
BNO
Сравнение ODDS c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ODDS) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ODDS | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.38 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 5.17 | -5.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 9.76 | -10.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ODDS | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 2.23 | -2.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.14 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок ODDS и BNO
Максимальная просадка ODDS за все время составила -35.09%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODDS и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ODDS | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.09% | -87.06% | +51.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.09% | -17.87% | -17.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.09% | -23.75% | -11.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.27% | -10.29% | -19.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.16% | -40.17% | +31.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.81% | 9.45% | +10.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ODDS и BNO
Текущая волатильность для Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ODDS) составляет 4.69%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что ODDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ODDS | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 14.22% | -9.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.74% | 36.10% | -20.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.36% | 41.46% | -21.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.87% | 35.38% | -10.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.87% | 36.68% | -11.81% |
Сравнение комиссий ODDS и BNO
ODDS берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODDS и BNO
Дивидендная доходность ODDS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ODDS Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF | 2.91% | 2.59% | 0.56% | 0.66% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
ODDS and BNO have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNO has higher volatility (14.22%) compared to ODDS (4.69%). In terms of maximum drawdown, ODDS dropped -35.09% vs BNO's -87.06%.
On 3-year performance, BNO leads with 27.93% vs 7.66% for ODDS. On fees, ODDS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, ODDS has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BNO has performed better with a 27.93% return vs 7.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ODDS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.
ODDS has the higher dividend yield at 2.91%, compared with 0.00% for BNO.
ODDS is categorized as Technology Equities, while BNO is Oil & Gas. ODDS tracks BlueStar Global Online Gambling, Video Gaming and eSports Index, while BNO tracks Front Month Brent Crude Oil. They also come from different issuers: Pacer and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.63% for ODDS and 0.90% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ODDS и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор