Сравнение OD7F.DE с ARE
OD7F.DE (WisdomTree WTI Crude Oil) is Oil & Gas fund tracking the Bloomberg WTI Crude Oil Multi-Tenor Index, while ARE (Alexandria Real Estate Equities, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, OD7F.DE returned 5.92%/yr vs -2.71%/yr for ARE. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OD7F.DE и ARE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OD7F.DE показывает доходность 73.70%, что значительно выше, чем у ARE с доходностью 6.44%. За последние 10 лет акции OD7F.DE превзошли акции ARE по среднегодовой доходности: 5.92% против -2.71% соответственно.
OD7F.DE
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- 73.70%
- 6 месяцев
- 68.06%
- 1 год
- 67.40%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- 21.03%
- 10 лет*
- 5.92%
ARE
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- 11.89%
- С начала года
- 6.44%
- 6 месяцев
- 16.23%
- 1 год
- -21.38%
- 3 года*
- -20.22%
- 5 лет*
- -19.15%
- 10 лет*
- -2.71%
Сравнение доходности по годам OD7F.DE и ARE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OD7F.DE WisdomTree WTI Crude Oil | 73.70% | -18.46% | 13.79% | -2.17% | 31.69% | 81.53% | -57.03% | 40.41% | -18.19% | -9.32% |
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 6.44% | -46.60% | -19.44% | -9.11% | -32.62% | 28.09% | 13.27% | 44.04% | -8.97% | 20.95% |
Correlation
The correlation between OD7F.DE and ARE is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2006 г. | 0.03 |
The correlation between OD7F.DE and ARE shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OD7F.DE vs. ARE — Ранг доходности на риск
OD7F.DE
ARE
Сравнение OD7F.DE c ARE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree WTI Crude Oil (OD7F.DE) и Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OD7F.DE | ARE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.94 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | -0.42 | +3.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | -0.67 | +6.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OD7F.DE | ARE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | -0.49 | +2.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | -0.58 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | -0.09 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.23 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок OD7F.DE и ARE
Максимальная просадка OD7F.DE за все время составила -96.85%, что больше максимальной просадки ARE в -77.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OD7F.DE и ARE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OD7F.DE | ARE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.85% | -77.92% | -18.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.95% | -51.61% | +29.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.01% | -65.64% | +34.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.39% | -77.92% | +39.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.12% | -77.92% | -4.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.99% | -71.98% | -4.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.19% | -17.71% | -56.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.02% | 32.08% | -20.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности OD7F.DE и ARE
WisdomTree WTI Crude Oil (OD7F.DE) имеет более высокую волатильность в 15.02% по сравнению с Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) с волатильностью 13.07%. Это указывает на то, что OD7F.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OD7F.DE | ARE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.02% | 13.07% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.69% | 31.07% | +5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.55% | 43.80% | -1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.15% | 32.99% | +3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.65% | 29.17% | +9.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OD7F.DE и ARE
OD7F.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 7.96% | 9.56% | 5.32% | 3.91% | 3.24% | 2.01% | 2.38% | 2.48% | 3.24% | 2.64% | 2.91% | 3.38% |
OD7F.DE WisdomTree WTI Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OD7F.DE and ARE have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для OD7F.DE и ARE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор