PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OD7F.DE с WTEI.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OD7F.DE с WTEI.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree WTI Crude Oil (OD7F.DE) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE).

OD7F.DE и WTEI.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OD7F.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg WTI Crude Oil Multi-Tenor Index. Фонд был запущен 27 сент. 2006 г.. WTEI.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets Equity Income. Фонд был запущен 19 нояб. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности OD7F.DE и WTEI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree WTI Crude Oil (OD7F.DE) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OD7F.DE и WTEI.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
OD7F.DE
WisdomTree WTI Crude Oil		56.49%-18.46%13.79%-2.17%31.69%81.53%14.17%
WTEI.DE
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF		5.23%21.66%5.51%20.64%-12.29%13.00%15.86%
Разные валюты инструментов

OD7F.DE торгуется в USD, в то время как WTEI.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WTEI.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, OD7F.DE показывает доходность 56.49%, что значительно выше, чем у WTEI.DE с доходностью 5.23%.

OD7F.DE

1 день
-7.04%
1 месяц
27.70%
С начала года
56.49%
6 месяцев
49.16%
1 год
27.52%
3 года*
14.34%
5 лет*
21.23%
10 лет*
7.39%

WTEI.DE

1 день
1.33%
1 месяц
-2.28%
С начала года
5.23%
6 месяцев
8.30%
1 год
22.16%
3 года*
15.69%
5 лет*
8.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree WTI Crude Oil

WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF

Часто сравнивают с OD7F.DE:
OD7F.DE с CADUSD=XOD7F.DE с WQTM.DEOD7F.DE с WTEE.DEOD7F.DE с EUDF.DEOD7F.DE с WTIZ.DEOD7F.DE с PCOM.DEOD7F.DE с WTD7.DE
Часто сравнивают с WTEI.DE:
WTEI.DE с JEPQWTEI.DE с EMHD.LWTEI.DE с HDEM.LWTEI.DE с JEPIWTEI.DE с VDIV.DEWTEI.DE с QGRWWTEI.DE с IDVO

Сравнение комиссий OD7F.DE и WTEI.DE

OD7F.DE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии WTEI.DE в 0.46%.

OD7F.DE
WisdomTree WTI Crude Oil
WTEI.DE
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF

Доходность на риск

OD7F.DE vs. WTEI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OD7F.DE
Ранг доходности на риск OD7F.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OD7F.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OD7F.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OD7F.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OD7F.DE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OD7F.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
WTEI.DE
Ранг доходности на риск WTEI.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEI.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEI.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEI.DE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEI.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEI.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OD7F.DE c WTEI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree WTI Crude Oil (OD7F.DE) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OD7F.DEWTEI.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.42

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.99

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.27

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

2.30

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.30

9.24

-6.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OD7F.DE vs. WTEI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OD7F.DE на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа WTEI.DE равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OD7F.DE и WTEI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OD7F.DEWTEI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.42

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.53

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.73

-0.86

Корреляция

Корреляция между OD7F.DE и WTEI.DE составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OD7F.DE и WTEI.DE

OD7F.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTEI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OD7F.DE
WisdomTree WTI Crude Oil		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WTEI.DE
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF		4.43%4.52%7.52%6.96%7.43%3.95%4.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OD7F.DE и WTEI.DE

Максимальная просадка OD7F.DE за все время составила -96.85%, что больше максимальной просадки WTEI.DE в -27.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OD7F.DE и WTEI.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

OD7F.DEWTEI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.85%

-16.73%

-80.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.79%

-12.42%

-10.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.39%

-16.73%

-21.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.37%

-3.27%

-75.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.16%

-4.10%

-70.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.31%

1.90%

+10.41%

Волатильность

Сравнение волатильности OD7F.DE и WTEI.DE

WisdomTree WTI Crude Oil (OD7F.DE) имеет более высокую волатильность в 21.81% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что OD7F.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTEI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OD7F.DEWTEI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.81%

4.52%

+17.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.98%

10.20%

+18.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.06%

15.50%

+23.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.76%

15.45%

+19.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.18%

15.50%

+22.68%