PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OD7F.DE с WTEF.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OD7F.DE с WTEF.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree WTI Crude Oil (OD7F.DE) и WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc (WTEF.DE).

OD7F.DE и WTEF.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OD7F.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg WTI Crude Oil Multi-Tenor Index. Фонд был запущен 27 сент. 2006 г.. WTEF.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree US Efficient Core UCITS. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности OD7F.DE и WTEF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree WTI Crude Oil (OD7F.DE) и WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc (WTEF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OD7F.DE и WTEF.DE

2026 (YTD)202520242023
OD7F.DE
WisdomTree WTI Crude Oil		56.49%-18.46%13.79%-14.83%
WTEF.DE
WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc		-4.23%16.78%21.47%10.74%
Разные валюты инструментов

OD7F.DE торгуется в USD, в то время как WTEF.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WTEF.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, OD7F.DE показывает доходность 56.49%, что значительно выше, чем у WTEF.DE с доходностью -4.23%.

OD7F.DE

1 день
-7.04%
1 месяц
27.70%
С начала года
56.49%
6 месяцев
49.16%
1 год
27.52%
3 года*
14.34%
5 лет*
21.23%
10 лет*
7.39%

WTEF.DE

1 день
2.22%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-4.23%
6 месяцев
-1.71%
1 год
15.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree WTI Crude Oil

WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc

Часто сравнивают с OD7F.DE:
OD7F.DE с CADUSD=XOD7F.DE с WQTM.DEOD7F.DE с WTEE.DEOD7F.DE с WTEI.DEOD7F.DE с EUDF.DEOD7F.DE с WTIZ.DEOD7F.DE с PCOM.DE
Часто сравнивают с WTEF.DE:
WTEF.DE с BBUS.DEWTEF.DE с SPYWTEF.DE с JREU.DEWTEF.DE с VOOWTEF.DE с XDEQ.LWTEF.DE с IS3S.DEWTEF.DE с ACWI.L

Сравнение комиссий OD7F.DE и WTEF.DE

OD7F.DE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии WTEF.DE в 0.20%.

OD7F.DE
WisdomTree WTI Crude Oil
WTEF.DE
WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc

Доходность на риск

OD7F.DE vs. WTEF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OD7F.DE
Ранг доходности на риск OD7F.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OD7F.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OD7F.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OD7F.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OD7F.DE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OD7F.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
WTEF.DE
Ранг доходности на риск WTEF.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEF.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEF.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEF.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEF.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEF.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OD7F.DE c WTEF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree WTI Crude Oil (OD7F.DE) и WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc (WTEF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OD7F.DEWTEF.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.92

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.38

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.66

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.30

7.16

-4.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OD7F.DE vs. WTEF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OD7F.DE на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTEF.DE равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OD7F.DE и WTEF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OD7F.DEWTEF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.92

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

1.21

-1.34

Корреляция

Корреляция между OD7F.DE и WTEF.DE составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OD7F.DE и WTEF.DE

Ни OD7F.DE, ни WTEF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OD7F.DE и WTEF.DE

Максимальная просадка OD7F.DE за все время составила -96.85%, что больше максимальной просадки WTEF.DE в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OD7F.DE и WTEF.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

OD7F.DEWTEF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.85%

-22.39%

-74.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.79%

-12.37%

-10.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.39%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.37%

-5.59%

-72.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.16%

-3.72%

-70.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.31%

2.76%

+9.55%

Волатильность

Сравнение волатильности OD7F.DE и WTEF.DE

WisdomTree WTI Crude Oil (OD7F.DE) имеет более высокую волатильность в 21.81% по сравнению с WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc (WTEF.DE) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что OD7F.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTEF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OD7F.DEWTEF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.81%

5.27%

+16.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.98%

10.39%

+18.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.06%

17.10%

+21.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.76%

14.92%

+19.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.18%

14.92%

+23.26%