PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OD7F.DE с CADUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение OD7F.DE с CADUSD=X

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree WTI Crude Oil (OD7F.DE) и CAD/USD (CADUSD=X).

OD7F.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg WTI Crude Oil Multi-Tenor Index. Фонд был запущен 27 сент. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности OD7F.DE и CADUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree WTI Crude Oil (OD7F.DE) и CAD/USD (CADUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OD7F.DE и CADUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OD7F.DE
WisdomTree WTI Crude Oil		61.96%-18.46%13.79%-2.17%31.69%81.53%-57.03%40.41%-18.19%-9.32%
CADUSD=X
CAD/USD		-1.37%4.79%-7.90%2.28%-6.69%0.74%2.00%4.99%-7.77%6.90%

Доходность по периодам

С начала года, OD7F.DE показывает доходность 61.96%, что значительно выше, чем у CADUSD=X с доходностью -1.37%. За последние 10 лет акции OD7F.DE превзошли акции CADUSD=X по среднегодовой доходности: 7.91% против -0.62% соответственно.

OD7F.DE

1 день
3.50%
1 месяц
24.95%
С начала года
61.96%
6 месяцев
56.58%
1 год
32.83%
3 года*
13.30%
5 лет*
22.06%
10 лет*
7.91%

CADUSD=X

1 день
-0.35%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
0.36%
1 год
2.52%
3 года*
-1.18%
5 лет*
-2.00%
10 лет*
-0.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree WTI Crude Oil

CAD/USD

Часто сравнивают с OD7F.DE:
OD7F.DE с WQTM.DEOD7F.DE с WTEE.DEOD7F.DE с WTEI.DEOD7F.DE с EUDF.DEOD7F.DE с PCOM.DEOD7F.DE с WTIZ.DEOD7F.DE с WTD7.DE
Часто сравнивают с CADUSD=X:
CADUSD=X с VFV.TOCADUSD=X с RY.TOCADUSD=X с SPYCADUSD=X с USD=XCADUSD=X с XUS.TOCADUSD=X с XSP.TOCADUSD=X с CHFUSD=X

Доходность на риск

OD7F.DE vs. CADUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OD7F.DE
Ранг доходности на риск OD7F.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OD7F.DE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OD7F.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OD7F.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OD7F.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OD7F.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
CADUSD=X
Ранг доходности на риск CADUSD=X: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CADUSD=X: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CADUSD=X: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CADUSD=X: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CADUSD=X: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CADUSD=X: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OD7F.DE c CADUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree WTI Crude Oil (OD7F.DE) и CAD/USD (CADUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OD7F.DECADUSD=XDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.43

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

0.71

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.08

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

-0.58

+2.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.82

-1.11

+4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OD7F.DE vs. CADUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OD7F.DE на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа CADUSD=X равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OD7F.DE и CADUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OD7F.DECADUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.43

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

-0.29

+0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

-0.08

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

-0.03

-0.10

Корреляция

Корреляция между OD7F.DE и CADUSD=X составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок OD7F.DE и CADUSD=X

Максимальная просадка OD7F.DE за все время составила -96.85%, что больше максимальной просадки CADUSD=X в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OD7F.DE и CADUSD=X.

Загрузка...

Показатели просадок

OD7F.DECADUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.85%

-35.27%

-61.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.95%

-3.87%

-18.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.39%

-17.16%

-21.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.12%

-17.16%

-64.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.61%

-32.21%

-45.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.16%

-20.96%

-53.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.85%

2.02%

+9.83%

Волатильность

Сравнение волатильности OD7F.DE и CADUSD=X

WisdomTree WTI Crude Oil (OD7F.DE) имеет более высокую волатильность в 21.51% по сравнению с CAD/USD (CADUSD=X) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что OD7F.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CADUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OD7F.DECADUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.51%

0.99%

+20.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.13%

3.19%

+25.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.20%

4.68%

+34.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.78%

5.87%

+28.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.19%

6.33%

+31.86%