PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OD7F.DE с CADUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение OD7F.DE с CADUSD=X

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OD7F.DE (WisdomTree WTI Crude Oil) is Oil & Gas fund tracking the Bloomberg WTI Crude Oil Multi-Tenor Index, while CADUSD=X (CAD/USD) is a currency. Over the past 10 years, OD7F.DE returned 5.92%/yr vs -0.89%/yr for CADUSD=X. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OD7F.DE и CADUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree WTI Crude Oil (OD7F.DE) и CAD/USD (CADUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OD7F.DE показывает доходность 73.70%, что значительно выше, чем у CADUSD=X с доходностью -1.54%. За последние 10 лет акции OD7F.DE превзошли акции CADUSD=X по среднегодовой доходности: 5.92% против -0.89% соответственно.

OD7F.DE

1 день
-2.68%
1 месяц
4.24%
С начала года
73.70%
6 месяцев
68.06%
1 год
67.40%
3 года*
18.64%
5 лет*
21.03%
10 лет*
5.92%

CADUSD=X

1 день
-0.25%
1 месяц
-2.20%
С начала года
-1.54%
6 месяцев
-0.87%
1 год
-1.90%
3 года*
-1.30%
5 лет*
-2.84%
10 лет*
-0.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OD7F.DE и CADUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OD7F.DE
WisdomTree WTI Crude Oil		73.70%-18.46%13.79%-2.17%31.69%81.53%-57.03%40.41%-18.19%-9.32%
CADUSD=X
CAD/USD		-1.54%4.79%-7.90%2.28%-6.69%0.74%2.00%4.99%-7.77%6.90%

Correlation

The correlation between OD7F.DE and CADUSD=X is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2009 г.

0.21

The correlation between OD7F.DE and CADUSD=X shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree WTI Crude Oil

CAD/USD

Часто сравнивают с OD7F.DE:
OD7F.DE с WQTM.DEOD7F.DE с EUDF.DEOD7F.DE с WTEE.DEOD7F.DE с WTEF.DEOD7F.DE с WTEI.DEOD7F.DE с PCOM.DEOD7F.DE с WTD7.DE
Часто сравнивают с CADUSD=X:
CADUSD=X с VFV.TOCADUSD=X с RY.TOCADUSD=X с SPYCADUSD=X с USD=XCADUSD=X с XSP.TOCADUSD=X с CHFUSD=XCADUSD=X с XUS.TO

Доходность на риск

OD7F.DE vs. CADUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OD7F.DE
Ранг доходности на риск OD7F.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OD7F.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OD7F.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OD7F.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OD7F.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OD7F.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
CADUSD=X
Ранг доходности на риск CADUSD=X: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CADUSD=X: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CADUSD=X: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CADUSD=X: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CADUSD=X: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CADUSD=X: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OD7F.DE c CADUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree WTI Crude Oil (OD7F.DE) и CAD/USD (CADUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OD7F.DECADUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
-0.38

+2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
-0.53

+2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.94

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

-0.40

+3.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.78

-0.77

+6.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OD7F.DE vs. CADUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OD7F.DE на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа CADUSD=X равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OD7F.DE и CADUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OD7F.DECADUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

-0.38

+2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

-0.42

+0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

-0.12

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

-0.07

-0.05

Просадки

Сравнение просадок OD7F.DE и CADUSD=X

Максимальная просадка OD7F.DE за все время составила -96.85%, что больше максимальной просадки CADUSD=X в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OD7F.DE и CADUSD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OD7F.DECADUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.85%

-35.27%

-61.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.95%

-3.87%

-18.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.01%

-9.73%

-21.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.39%

-16.82%

-21.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.12%

-17.16%

-64.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.99%

-32.32%

-43.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.19%

-21.29%

-52.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.02%

1.62%

+10.40%

Волатильность

Сравнение волатильности OD7F.DE и CADUSD=X

WisdomTree WTI Crude Oil (OD7F.DE) имеет более высокую волатильность в 15.02% по сравнению с CAD/USD (CADUSD=X) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что OD7F.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CADUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OD7F.DECADUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.02%

0.78%

+14.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.69%

3.03%

+33.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.55%

4.04%

+38.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.15%

5.82%

+30.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.65%

6.22%

+32.43%

Часто задаваемые вопросы

OD7F.DE and CADUSD=X have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OD7F.DE и CADUSD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор