График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в WisdomTree WTI Crude Oil и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
WisdomTree WTI Crude Oil (OD7F.DE) показал доход в 68.33% с начала года и 37.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OD7F.DE составила 8.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.
WisdomTree WTI Crude Oil
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 37.36%
- С начала года
- 68.33%
- 6 месяцев
- 60.45%
- 1 год
- 37.18%
- 3 года*
- 17.16%
- 5 лет*
- 23.01%
- 10 лет*
- 8.18%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 нояб. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 34.0 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2026 г. с доходностью +46.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -53.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении OD7F.DE закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 2 апр. 2020 г. с доходностью +19.7%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -21.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.49% | 2.81% | 46.86% | 68.33% | |||||||||
| 2025 | 4.16% | -3.43% | -1.05% | -18.93% | 0.28% | 4.53% | 11.58% | -7.09% | -1.79% | -0.64% | -2.15% | -2.60% | -18.46% |
| 2024 | 6.74% | 2.82% | 6.34% | 1.88% | -5.63% | 6.18% | -4.47% | -5.42% | -5.49% | 3.84% | 3.97% | 3.61% | 13.79% |
| 2023 | -0.65% | 0.75% | -5.08% | 0.05% | -4.97% | 1.10% | 13.32% | 3.60% | 11.62% | -5.39% | -9.31% | -4.74% | -2.17% |
| 2022 | 14.35% | 8.61% | 14.94% | 9.01% | 8.97% | -4.84% | 0.62% | -5.60% | -8.37% | 7.48% | -6.84% | -6.35% | 31.69% |
| 2021 | 8.79% | 19.32% | 2.31% | 1.37% | 3.99% | 12.24% | 2.09% | -4.40% | 11.11% | 8.63% | -13.35% | 13.19% | 81.53% |
Метрики бенчмарка
WisdomTree WTI Crude Oil: годовая альфа составляет -2.03%, бета — 0.35, а R² — 0.04 относительно S&P 500 Index с 16.11.2006.
- Этот ETF участвовал в 77.82% снижения S&P 500 Index, но только в 27.21% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.35 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.04 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.04 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -2.03%
- Бета
- 0.35
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 27.21%
- Участие в снижении
- 77.82%
Комиссия
Комиссия OD7F.DE составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OD7F.DE имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WisdomTree WTI Crude Oil (OD7F.DE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OD7F.DE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.92 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.41 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.41 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.71 | 6.61 | -3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для OD7F.DE в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
WisdomTree WTI Crude Oil показал максимальную просадку в 96.85%, зарегистрированную 27 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка WisdomTree WTI Crude Oil составляет 76.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -96.85% | 7 июл. 2008 г. | 2987 | 27 апр. 2020 г. | — | — | — |
| -18.9% | 16 нояб. 2006 г. | 22 | 17 янв. 2007 г. | 69 | 19 июл. 2007 г. | 91 |
| -11.21% | 4 янв. 2008 г. | 8 | 22 янв. 2008 г. | 15 | 21 февр. 2008 г. | 23 |
| -9.62% | 2 авг. 2007 г. | 10 | 23 авг. 2007 г. | 8 | 18 сент. 2007 г. | 18 |
| -8.74% | 13 мар. 2008 г. | 5 | 1 апр. 2008 г. | 8 | 14 апр. 2008 г. | 13 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...