PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OCTZ с ZDEK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OCTZ с ZDEK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK).

OCTZ и ZDEK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OCTZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 30 сент. 2020 г.. ZDEK - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности OCTZ и ZDEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OCTZ и ZDEK

2026 (YTD)20252024
OCTZ
TrueShares Structured Outcome (October) ETF		-3.02%12.89%-2.66%
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December		-0.30%7.78%-0.38%

Доходность по периодам

С начала года, OCTZ показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у ZDEK с доходностью -0.30%.

OCTZ

1 день
0.41%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-1.42%
1 год
12.82%
3 года*
13.47%
5 лет*
9.54%
10 лет*
—

ZDEK

1 день
0.14%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
1.51%
1 год
8.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Structured Outcome (October) ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

Часто сравнивают с OCTZ:
OCTZ с HEGDOCTZ с VOOOCTZ с APRZOCTZ с PSCWOCTZ с AUGZOCTZ с AIOOOCTZ с DECZ
Часто сравнивают с ZDEK:
ZDEK с BALTZDEK с MAXJZDEK с DMAXZDEK с QDECZDEK с ZAPRZDEK с ZJANZDEK с ZMAR

Сравнение комиссий OCTZ и ZDEK

И OCTZ, и ZDEK имеют комиссию равную 0.79%.

OCTZ
TrueShares Structured Outcome (October) ETF
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

Доходность на риск

OCTZ vs. ZDEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OCTZ
Ранг доходности на риск OCTZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCTZ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCTZ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCTZ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCTZ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCTZ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
ZDEK
Ранг доходности на риск ZDEK: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDEK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDEK: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OCTZ c ZDEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OCTZZDEKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

2.43

-1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

3.69

-2.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.50

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

5.32

-3.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.21

21.69

-15.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OCTZ vs. ZDEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OCTZ на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа ZDEK равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OCTZ и ZDEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OCTZZDEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.43

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.54

-0.63

Корреляция

Корреляция между OCTZ и ZDEK составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OCTZ и ZDEK

Дивидендная доходность OCTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, тогда как ZDEK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
OCTZ
TrueShares Structured Outcome (October) ETF		4.12%3.99%1.26%3.28%0.67%
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OCTZ и ZDEK

Максимальная просадка OCTZ за все время составила -15.82%, что больше максимальной просадки ZDEK в -3.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTZ и ZDEK.

Загрузка...

Показатели просадок

OCTZZDEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.82%

-3.40%

-12.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-1.57%

-7.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.04%

-0.87%

-4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-0.50%

-2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

0.39%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности OCTZ и ZDEK

TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что OCTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZDEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OCTZZDEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

0.97%

+3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

2.01%

+5.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

3.33%

+10.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.40%

3.45%

+8.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.45%

3.45%

+9.00%