Сравнение OCTZ с JAJL
OCTZ (TrueShares Structured Outcome (October) ETF) and JAJL (Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, OCTZ returned 16.14% vs 6.63% for JAJL. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности OCTZ и JAJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OCTZ показывает доходность 5.79%, что значительно выше, чем у JAJL с доходностью 2.74%.
OCTZ
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 5.79%
- 6 месяцев
- 4.87%
- 1 год
- 16.14%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- —
JAJL
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 2.70%
- 1 год
- 6.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OCTZ и JAJL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OCTZ TrueShares Structured Outcome (October) ETF | 5.79% | 12.89% | 6.16% |
JAJL Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul | 2.74% | 6.56% | 4.20% |
Correlation
The correlation between OCTZ and JAJL is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г. | 0.72 |
The correlation between OCTZ and JAJL has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OCTZ vs. JAJL — Ранг доходности на риск
OCTZ
JAJL
Сравнение OCTZ c JAJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OCTZ | JAJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.81 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 6.60 | -4.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.05 | 35.38 | -26.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OCTZ и JAJL
Максимальная просадка OCTZ за все время составила -15.82%, что больше максимальной просадки JAJL в -2.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTZ и JAJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OCTZ | JAJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.82% | -2.16% | -13.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.31% | -1.01% | -6.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -0.03% | -2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | -0.27% | -2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 0.19% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности OCTZ и JAJL
TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что OCTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OCTZ | JAJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 0.47% | +3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.03% | 1.43% | +6.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.97% | 1.98% | +7.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.49% | 2.66% | +9.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.41% | 2.66% | +9.75% |
Сравнение комиссий OCTZ и JAJL
И OCTZ, и JAJL имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OCTZ и JAJL
Дивидендная доходность OCTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, тогда как JAJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JAJL Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OCTZ TrueShares Structured Outcome (October) ETF | 3.77% | 3.99% | 1.26% | 3.28% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
OCTZ and JAJL have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OCTZ has higher volatility (3.95%) compared to JAJL (0.47%). In terms of maximum drawdown, OCTZ dropped -15.82% vs JAJL's -2.16%.
On 1-year performance, OCTZ leads with 16.14% vs 6.63% for JAJL. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, JAJL has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OCTZ has performed better with a 16.14% return vs 6.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OCTZ and JAJL have the same expense ratio: 0.79% per year.
OCTZ has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 0.00% for JAJL.
They also come from different issuers: TrueShares and Innovator.
JAJL currently has the higher Sharpe Ratio (3.64 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OCTZ и JAJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор