PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OCTZ с FMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OCTZ с FMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR).

OCTZ и FMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OCTZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 30 сент. 2020 г.. FMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности OCTZ и FMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OCTZ и FMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
OCTZ
TrueShares Structured Outcome (October) ETF		-3.02%12.89%18.89%18.18%-10.23%15.96%
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		2.73%9.69%14.61%20.39%-5.51%11.38%

Доходность по периодам

С начала года, OCTZ показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у FMAR с доходностью 2.73%.

OCTZ

1 день
0.41%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-1.42%
1 год
12.82%
3 года*
13.47%
5 лет*
9.54%
10 лет*
—

FMAR

1 день
0.56%
1 месяц
1.47%
С начала года
2.73%
6 месяцев
4.94%
1 год
15.24%
3 года*
13.19%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Structured Outcome (October) ETF

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Часто сравнивают с OCTZ:
OCTZ с HEGDOCTZ с VOOOCTZ с APRZOCTZ с AUGZOCTZ с PSCWOCTZ с AIOOOCTZ с DECZ
Часто сравнивают с FMAR:
FMAR с BUFRFMAR с FOCTFMAR с PTLCFMAR с IAPRFMAR с ZJUNFMAR с ZOCTFMAR с ZNOV

Сравнение комиссий OCTZ и FMAR

OCTZ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FMAR в 0.85%.

FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March
OCTZ
TrueShares Structured Outcome (October) ETF

Доходность на риск

OCTZ vs. FMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OCTZ
Ранг доходности на риск OCTZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCTZ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCTZ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCTZ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCTZ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCTZ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FMAR
Ранг доходности на риск FMAR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OCTZ c FMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OCTZFMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.39

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

2.03

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.43

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.87

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.21

11.91

-5.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OCTZ vs. FMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OCTZ на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа FMAR равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OCTZ и FMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OCTZFMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.39

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.96

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.99

-0.07

Корреляция

Корреляция между OCTZ и FMAR составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OCTZ и FMAR

Дивидендная доходность OCTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, тогда как FMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
OCTZ
TrueShares Structured Outcome (October) ETF		4.12%3.99%1.26%3.28%0.67%
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OCTZ и FMAR

Максимальная просадка OCTZ за все время составила -15.82%, что больше максимальной просадки FMAR в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTZ и FMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

OCTZFMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.82%

-14.36%

-1.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-8.31%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.82%

-14.36%

-1.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.04%

0.00%

-5.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-2.21%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

1.30%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности OCTZ и FMAR

TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что OCTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OCTZFMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

2.94%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

3.79%

+3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

11.05%

+2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.40%

10.49%

+1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.45%

10.47%

+1.98%