Сравнение OCTZ с ERNZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ) и TrueShares Active Yield ETF (ERNZ).
OCTZ и ERNZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OCTZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 30 сент. 2020 г.. ERNZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 30 апр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности OCTZ и ERNZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OCTZ и ERNZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OCTZ TrueShares Structured Outcome (October) ETF | -3.02% | 12.89% | 14.02% |
ERNZ TrueShares Active Yield ETF | 4.89% | -6.50% | 3.43% |
Доходность по периодам
С начала года, OCTZ показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у ERNZ с доходностью 4.89%.
OCTZ
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 12.82%
- 3 года*
- 13.47%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- —
ERNZ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- -0.75%
- 1 год
- -0.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OCTZ и ERNZ
OCTZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии ERNZ в 0.75%.
Доходность на риск
OCTZ vs. ERNZ — Ранг доходности на риск
OCTZ
ERNZ
Сравнение OCTZ c ERNZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ) и TrueShares Active Yield ETF (ERNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OCTZ | ERNZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | -0.03 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 0.05 | +1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.01 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -0.03 | +1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | -0.07 | +6.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OCTZ | ERNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | -0.03 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.06 | +0.85 |
Корреляция
Корреляция между OCTZ и ERNZ составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OCTZ и ERNZ
Дивидендная доходность OCTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности ERNZ в 7.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OCTZ TrueShares Structured Outcome (October) ETF | 4.12% | 3.99% | 1.26% | 3.28% | 0.67% |
ERNZ TrueShares Active Yield ETF | 7.91% | 9.90% | 5.51% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OCTZ и ERNZ
Максимальная просадка OCTZ за все время составила -15.82%, что больше максимальной просадки ERNZ в -14.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTZ и ERNZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| OCTZ | ERNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.82% | -14.16% | -1.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -10.61% | +1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.04% | -5.59% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -4.49% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 4.95% | -2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности OCTZ и ERNZ
TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с TrueShares Active Yield ETF (ERNZ) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что OCTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERNZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OCTZ | ERNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 1.34% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.56% | 6.86% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 13.68% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.40% | 12.29% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.45% | 12.29% | +0.16% |