Сравнение OCTU с PMSE
OCTU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Oct ETF) and PMSE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. OCTU charges 0.74%/yr vs 0.50%/yr for PMSE.
Доходность
Сравнение доходности OCTU и PMSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OCTU показывает доходность 8.31%, что значительно выше, чем у PMSE с доходностью 2.86%.
OCTU
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 3.93%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 8.11%
- 1 год
- 20.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMSE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 3.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OCTU и PMSE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OCTU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Oct ETF | 8.31% | 5.85% |
PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September | 2.86% | 2.23% |
Correlation
The correlation between OCTU and PMSE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OCTU vs. PMSE — Ранг доходности на риск
OCTU
PMSE
Сравнение OCTU c PMSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Oct ETF (OCTU) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September (PMSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OCTU | PMSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.50 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OCTU | PMSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 3.05 | -1.71 |
Просадки
Сравнение просадок OCTU и PMSE
Максимальная просадка OCTU за все время составила -11.24%, что больше максимальной просадки PMSE в -1.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTU и PMSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OCTU | PMSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.24% | -1.44% | -9.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.00% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -0.17% | -1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OCTU и PMSE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OCTU | PMSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.69% | 2.27% | +6.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.38% | 2.27% | +8.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.38% | 2.27% | +8.11% |
Сравнение комиссий OCTU и PMSE
OCTU берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PMSE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OCTU и PMSE
Ни OCTU, ни PMSE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
OCTU and PMSE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMSE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMSE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.74% for OCTU.
OCTU and PMSE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: AllianzIM and PGIM. Their fees differ too: 0.74% for OCTU and 0.50% for PMSE.
Подберите оптимальное распределение для OCTU и PMSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор