PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OCTT с ISWN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OCTT с ISWN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF (OCTT) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN).

OCTT и ISWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OCTT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 сент. 2020 г.. ISWN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network International BlackSwan. Фонд был запущен 25 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности OCTT и ISWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF (OCTT) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OCTT и ISWN

2026 (YTD)20252024202320222021
OCTT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF		-2.14%13.86%11.87%20.92%-7.10%12.67%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.01%23.23%-3.96%8.19%-24.93%0.44%

Доходность по периодам

С начала года, OCTT показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у ISWN с доходностью 2.01%.

OCTT

1 день
0.62%
1 месяц
-2.77%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-0.39%
1 год
14.04%
3 года*
12.30%
5 лет*
8.92%
10 лет*
—

ISWN

1 день
1.06%
1 месяц
-4.07%
С начала года
2.01%
6 месяцев
3.66%
1 год
16.87%
3 года*
6.95%
5 лет*
0.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF

Amplify BlackSwan ISWN ETF

Часто сравнивают с OCTT:
OCTT с APRTOCTT с DMAROCTT с NVBTOCTT с AUGTOCTT с OCTWOCTT с APRDOCTT с CAOS
Часто сравнивают с ISWN:
ISWN с NTSXISWN с CNMISWN с VOOISWN с MAIIXISWN с SPYISWN с SWANISWN с APRW

Сравнение комиссий OCTT и ISWN

OCTT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.

OCTT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF

Доходность на риск

OCTT vs. ISWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OCTT
Ранг доходности на риск OCTT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCTT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCTT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCTT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCTT: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCTT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OCTT c ISWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF (OCTT) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OCTTISWNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.43

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.96

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.78

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.58

7.30

+1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OCTT vs. ISWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OCTT на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISWN равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OCTT и ISWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OCTTISWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.43

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.02

+0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

-0.03

+1.02

Корреляция

Корреляция между OCTT и ISWN составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OCTT и ISWN

OCTT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%.

TTM20252024202320222021
OCTT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.88%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%

Просадки

Сравнение просадок OCTT и ISWN

Максимальная просадка OCTT за все время составила -13.49%, что меньше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTT и ISWN.

Загрузка...

Показатели просадок

OCTTISWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.49%

-32.35%

+18.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.70%

-9.63%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.49%

-32.35%

+18.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.38%

-6.12%

+2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-16.56%

+14.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

2.35%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности OCTT и ISWN

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF (OCTT) составляет 3.78%, в то время как у Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что OCTT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OCTTISWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

5.91%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.33%

8.66%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

11.84%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.39%

11.47%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.30%

11.41%

-1.11%