PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OCTT с SIXJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OCTT с SIXJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF (OCTT) и AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ).

OCTT и SIXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OCTT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 сент. 2020 г.. SIXJ - это пассивный фонд от Allianz, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности OCTT и SIXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF (OCTT) и AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OCTT и SIXJ

2026 (YTD)2025202420232022
OCTT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF		-2.14%13.86%11.87%20.92%-7.51%
SIXJ
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF		-1.44%12.81%14.48%18.07%-10.71%

Доходность по периодам

С начала года, OCTT показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у SIXJ с доходностью -1.44%.

OCTT

1 день
0.62%
1 месяц
-2.77%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-0.39%
1 год
14.04%
3 года*
12.30%
5 лет*
8.92%
10 лет*
—

SIXJ

1 день
0.43%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
1.24%
1 год
12.55%
3 года*
12.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF

AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF

Часто сравнивают с OCTT:
OCTT с APRTOCTT с DMAROCTT с NVBTOCTT с AUGTOCTT с OCTWOCTT с APRDOCTT с CAOS
Часто сравнивают с SIXJ:
SIXJ с SIXOSIXJ с JANTSIXJ с SPYGSIXJ с MAYWSIXJ с FEBTSIXJ с NVBTSIXJ с ARLU

Сравнение комиссий OCTT и SIXJ

И OCTT, и SIXJ имеют комиссию равную 0.74%.

OCTT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF
SIXJ
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF

Доходность на риск

OCTT vs. SIXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OCTT
Ранг доходности на риск OCTT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCTT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCTT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCTT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCTT: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCTT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SIXJ
Ранг доходности на риск SIXJ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXJ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXJ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXJ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXJ: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXJ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OCTT c SIXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF (OCTT) и AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OCTTSIXJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.22

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.85

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.67

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.58

9.84

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OCTT vs. SIXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OCTT на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIXJ равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OCTT и SIXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OCTTSIXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.22

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.71

+0.28

Корреляция

Корреляция между OCTT и SIXJ составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OCTT и SIXJ

Ни OCTT, ни SIXJ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OCTT и SIXJ

Максимальная просадка OCTT за все время составила -13.49%, примерно равная максимальной просадке SIXJ в -14.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTT и SIXJ.

Загрузка...

Показатели просадок

OCTTSIXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.49%

-14.07%

+0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.70%

-7.68%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.38%

-2.55%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-2.98%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.30%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности OCTT и SIXJ

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF (OCTT) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что OCTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OCTTSIXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

3.18%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.33%

4.60%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

10.35%

+2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.39%

10.16%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.30%

10.16%

+0.14%