Сравнение OCTB с SMAX
OCTB (Aptus October Buffer ETF) and SMAX (iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. OCTB charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for SMAX.
Доходность
Сравнение доходности OCTB и SMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OCTB показывает доходность 6.34%, что значительно выше, чем у SMAX с доходностью 3.13%.
OCTB
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 6.34%
- 6 месяцев
- 6.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMAX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 9.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OCTB и SMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OCTB Aptus October Buffer ETF | 6.34% | 2.37% |
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 3.13% | 1.45% |
Correlation
The correlation between OCTB and SMAX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OCTB vs. SMAX — Ранг доходности на риск
OCTB
SMAX
Сравнение OCTB c SMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus October Buffer ETF (OCTB) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OCTB | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.00 | 2.01 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок OCTB и SMAX
Максимальная просадка OCTB за все время составила -4.79%, что больше максимальной просадки SMAX в -3.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTB и SMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OCTB | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.79% | -3.90% | -0.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.05% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.70% | -0.40% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OCTB и SMAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OCTB | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.18% | 2.67% | +4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.18% | 3.66% | +3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.18% | 3.66% | +3.52% |
Сравнение комиссий OCTB и SMAX
OCTB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SMAX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OCTB и SMAX
OCTB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
OCTB Aptus October Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 0.95% | 0.98% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
OCTB and SMAX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OCTB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OCTB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for SMAX.
SMAX has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.00% for OCTB.
They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and iShares. Their fees differ too: 0.25% for OCTB and 0.50% for SMAX.
Подберите оптимальное распределение для OCTB и SMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор