Сравнение OCTB с IDME
OCTB (Aptus October Buffer ETF) and IDME (Aptus International Drawdown Managed Equity ETF) are both exchange-traded funds - OCTB is a Defined Outcome fund actively managed by Aptus Capital Advisors, while IDME is a Global Equities fund actively managed by Aptus Capital Advisors. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. OCTB charges 0.25%/yr vs 0.65%/yr for IDME.
Доходность
Сравнение доходности OCTB и IDME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OCTB показывает доходность 5.52%, что значительно ниже, чем у IDME с доходностью 14.34%.
OCTB
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDME
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 14.34%
- 6 месяцев
- 14.11%
- 1 год
- 31.78%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OCTB и IDME
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OCTB Aptus October Buffer ETF | 5.52% | 2.37% |
IDME Aptus International Drawdown Managed Equity ETF | 14.34% | 5.31% |
Correlation
The correlation between OCTB and IDME is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OCTB vs. IDME — Ранг доходности на риск
OCTB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IDME
Сравнение OCTB c IDME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus October Buffer ETF (OCTB) и Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OCTB | IDME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.79 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.92 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OCTB и IDME
Максимальная просадка OCTB за все время составила -4.79%, что меньше максимальной просадки IDME в -29.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTB и IDME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OCTB | IDME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.79% | -29.20% | +24.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -2.69% | +1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -11.06% | +10.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OCTB и IDME
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OCTB | IDME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.26% | 16.44% | -9.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.26% | 14.80% | -7.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.26% | 14.80% | -7.54% |
Сравнение комиссий OCTB и IDME
OCTB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IDME в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OCTB и IDME
OCTB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDME за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IDME Aptus International Drawdown Managed Equity ETF | 5.06% | 4.90% | 5.64% | 3.71% | 2.62% | 1.38% |
OCTB Aptus October Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OCTB and IDME have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OCTB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OCTB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for IDME.
IDME has the higher dividend yield at 5.06%, compared with 0.00% for OCTB.
OCTB is categorized as Defined Outcome, while IDME is Global Equities. Their fees differ too: 0.25% for OCTB and 0.65% for IDME.
Подберите оптимальное распределение для OCTB и IDME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор