Сравнение OCTB с JANZ
OCTB (Aptus October Buffer ETF) and JANZ (TrueShares Structured Outcome (January) ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. OCTB charges 0.25%/yr vs 0.79%/yr for JANZ.
Доходность
Сравнение доходности OCTB и JANZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OCTB показывает доходность 6.34%, что значительно ниже, чем у JANZ с доходностью 8.58%.
OCTB
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 6.34%
- 6 месяцев
- 6.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JANZ
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 8.58%
- 6 месяцев
- 8.38%
- 1 год
- 20.83%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OCTB и JANZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OCTB Aptus October Buffer ETF | 6.34% | 2.37% |
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | 8.58% | 2.35% |
Correlation
The correlation between OCTB and JANZ is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OCTB vs. JANZ — Ранг доходности на риск
OCTB
JANZ
Сравнение OCTB c JANZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus October Buffer ETF (OCTB) и TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OCTB | JANZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.22 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.00 | 0.93 | +1.07 |
Просадки
Сравнение просадок OCTB и JANZ
Максимальная просадка OCTB за все время составила -4.79%, что меньше максимальной просадки JANZ в -18.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTB и JANZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OCTB | JANZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.79% | -18.11% | +13.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.33% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.23% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.70% | -3.48% | +2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OCTB и JANZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OCTB | JANZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.18% | 9.41% | -2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.18% | 13.14% | -5.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.18% | 12.97% | -5.79% |
Сравнение комиссий OCTB и JANZ
OCTB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JANZ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OCTB и JANZ
OCTB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JANZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | 1.31% | 1.42% | 2.70% | 2.58% | 0.21% | 4.52% |
OCTB Aptus October Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, OCTB and JANZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, OCTB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OCTB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for JANZ.
JANZ has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.00% for OCTB.
They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and TrueShares. Their fees differ too: 0.25% for OCTB and 0.79% for JANZ.
Подберите оптимальное распределение для OCTB и JANZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор