Сравнение OCTB с JANZ
OCTB (Aptus October Buffer ETF) and JANZ (TrueShares Structured Outcome (January) ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. OCTB charges 0.25%/yr vs 0.79%/yr for JANZ.
Доходность
Сравнение доходности OCTB и JANZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OCTB показывает доходность 7.20%, что значительно ниже, чем у JANZ с доходностью 8.19%.
OCTB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.77%
- 6 месяцев
- 6.55%
- С начала года
- 7.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JANZ
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 7.40%
- С начала года
- 8.19%
- 1 год
- 16.49%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OCTB и JANZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OCTB Aptus October Buffer ETF | 7.20% | 2.37% |
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | 8.19% | 2.23% |
Correlation
The correlation between OCTB and JANZ is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OCTB vs. JANZ — Ранг доходности на риск
OCTB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JANZ
Сравнение OCTB c JANZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus October Buffer ETF (OCTB) и TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OCTB | JANZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.42 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OCTB и JANZ
Максимальная просадка OCTB за все время составила -4.79%, что меньше максимальной просадки JANZ в -18.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTB и JANZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OCTB | JANZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.79% | -18.11% | +13.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.33% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.60% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -3.45% | +2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OCTB и JANZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OCTB | JANZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.15% | 10.18% | -3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.15% | 13.26% | -6.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.15% | 12.98% | -5.83% |
Сравнение комиссий OCTB и JANZ
OCTB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JANZ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OCTB и JANZ
OCTB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JANZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | 1.31% | 1.42% | 2.70% | 2.58% | 0.21% | 4.52% |
OCTB Aptus October Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, OCTB and JANZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, OCTB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OCTB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for JANZ.
JANZ has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.00% for OCTB.
They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and TrueShares. Their fees differ too: 0.25% for OCTB and 0.79% for JANZ.
Подберите оптимальное распределение для OCTB и JANZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор